prikaz prve stranice dokumenta Izračun VaR-a portfelja građevinskih dionica izlistanih na zagrebačkoj burzi za 2019. godinu
Access restricted to students and staff of home institution
undergraduate thesis
Izračun VaR-a portfelja građevinskih dionica izlistanih na zagrebačkoj burzi za 2019. godinu
Stručni završni rad
Zaprešić: The University of Applied Sciences Baltazar Zaprešić, 2020. urn:nbn:hr:129:237047
Lijović, Pavao
The University of Applied Sciences Baltazar Zaprešić
Chair of Finance and Accounting

Institutional repository: Digital Repository of the University of Applied Sciences Baltazar Zaprešić

Cite this document

Lijović, P. (2020). Izračun VaR-a portfelja građevinskih dionica izlistanih na zagrebačkoj burzi za 2019. godinu : Stručni završni rad (Undergraduate thesis). Zaprešić: The University of Applied Sciences Baltazar Zaprešić. Retrieved from https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:129:237047

Lijović, Pavao. "Izračun VaR-a portfelja građevinskih dionica izlistanih na zagrebačkoj burzi za 2019. godinu : Stručni završni rad." Undergraduate thesis, The University of Applied Sciences Baltazar Zaprešić, 2020. https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:129:237047

Lijović, Pavao. "Izračun VaR-a portfelja građevinskih dionica izlistanih na zagrebačkoj burzi za 2019. godinu : Stručni završni rad." Undergraduate thesis, The University of Applied Sciences Baltazar Zaprešić, 2020. https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:129:237047

Lijović, P. (2020). 'Izračun VaR-a portfelja građevinskih dionica izlistanih na zagrebačkoj burzi za 2019. godinu : Stručni završni rad', Undergraduate thesis, The University of Applied Sciences Baltazar Zaprešić, accessed 27 November 2024, https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:129:237047

Lijović P. Izračun VaR-a portfelja građevinskih dionica izlistanih na zagrebačkoj burzi za 2019. godinu : Stručni završni rad [Undergraduate thesis]. Zaprešić: The University of Applied Sciences Baltazar Zaprešić; 2020 [cited 2024 November 27] Available at: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:129:237047

P. Lijović, "Izračun VaR-a portfelja građevinskih dionica izlistanih na zagrebačkoj burzi za 2019. godinu : Stručni završni rad", Undergraduate thesis, The University of Applied Sciences Baltazar Zaprešić, Zaprešić, 2020. Available at: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:129:237047

Metadata
TitleIzračun VaR-a portfelja građevinskih dionica izlistanih na zagrebačkoj burzi za 2019. godinu : Stručni završni rad
Title (english)Calculation of VaR for a portfolio of construction shares listed on the Zagreb Stock Exchange for 2019
AuthorPavao Lijović
MentorJosip Lopatič (mentor)
Committee memberIvana Ogrizek Biškupić (predsjednik povjerenstva)
GranterThe University of Applied Sciences Baltazar Zaprešić
(Chair of Finance and Accounting)
Zaprešić
Defense date and country2020-01-31, Croatia
Scientific / art field,
discipline and subdiscipline		SOCIAL SCIENCES
Economics
Finance
Abstract
Value at risk (rizičnost vrijednosti) je mjera tržišnog rizika koja pokazuje potencijalni gubitak koji se može ostvariti na nekom financijskom instrumentu ili portfelju u promatranom razdoblju uz definiranu razinu pouzdanosti. Iskazuje se jednim brojem i vrijedi samo u normalnim tržišnim uvjetima. Uz brojne prednosti VaR posjeduje i određene nedostatke; tri su metode kojima je moguće izračunati VaR: povijesna metoda, parametarska metoda i Monte Carlo simulacija. U radu je na praktičnom primjeru prikazan izračun VaR-a parametarskom metodom na primjeru portfelja vrijednosnica koje su uključivale vrijednosnice 4 dionička društva, Dalekovod d.d., Ingra d.d., Institut IGH i Tehnika d.d., a iznos određen za ulaganje iznosio je 100.000,00 HRK. Odlučeno je da se najveći iznos uloži u dionice Ingre, a najmanji u dionice Tehnika d.d., a daljnjim izračunom dobiven je iznos od 5.093,64 HRK, odnosno da se s 95% sigurnošću može reći da gubitak u slijedećem danu neće premašiti 5.093,64 HRK.
Abstract (english)
Value at risk is a measure of market risk that indicates the potential loss which can be incurred on a financial instrument or portfolio in the observed period with a defined level of reliability. It is expressed in single number and is valid only under normal market conditions. In addition to the numerous advantages of VaR, there are also some disadvantages within the three methods that can be used to calculate VaR: the historical method, the parametric method and Monte Carlo simulation. This paper shows the calculation of VaR by the parametric method on the example of a portfolio of shares, which included the shares of 4 joint stock companies, Dalekovod d.d., Ingra d.d., IGH Institute and Tehnika d.d., and the amount determined for investing is HRK 100000,00. It was decided to invest the largest amount in Ingra d.d. shares and the smallest amount in Tehnika d.d. shares. By further calculation the amount of HRK 5093,64 was obtained, ie it can be said with 95% certainty that the loss in the next day will not exceed 5093,64 Croatian Kuna.
Keywords
Keywords (english)
Languagecroatian
URN:NBNurn:nbn:hr:129:237047
Study programmeTitle: Information Technologies - Undergraduate Professional Study
Study programme type: professional
Study level: undergraduate
Academic / professional title: stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) informacijskih tehnologija (stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) informacijskih tehnologija)
Type of resourceText
File originBorn digital
Access conditionsAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of useLicence In copyright icon
Created on2022-06-06 07:40:06