prikaz prve stranice dokumenta Primjena optimizacijskih metoda u razvoju investicijskih strategija
No public access
undergraduate thesis
Primjena optimizacijskih metoda u razvoju investicijskih strategija
Zagreb: University of Zagreb, Faculty of Electrical Engineering and Computing, 2014. urn:nbn:hr:168:981091
Manola, Luka
University of Zagreb
Faculty of Electrical Engineering and Computing

Institutional repository: FER Repository

Cite this document

Manola, L. (2014). Primjena optimizacijskih metoda u razvoju investicijskih strategija (Undergraduate thesis). Zagreb: University of Zagreb, Faculty of Electrical Engineering and Computing. Retrieved from https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:168:981091

Manola, Luka. "Primjena optimizacijskih metoda u razvoju investicijskih strategija." Undergraduate thesis, University of Zagreb, Faculty of Electrical Engineering and Computing, 2014. https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:168:981091

Manola, Luka. "Primjena optimizacijskih metoda u razvoju investicijskih strategija." Undergraduate thesis, University of Zagreb, Faculty of Electrical Engineering and Computing, 2014. https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:168:981091

Manola, L. (2014). 'Primjena optimizacijskih metoda u razvoju investicijskih strategija', Undergraduate thesis, University of Zagreb, Faculty of Electrical Engineering and Computing, accessed 26 November 2024, https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:168:981091

Manola L. Primjena optimizacijskih metoda u razvoju investicijskih strategija [Undergraduate thesis]. Zagreb: University of Zagreb, Faculty of Electrical Engineering and Computing; 2014 [cited 2024 November 26] Available at: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:168:981091

L. Manola, "Primjena optimizacijskih metoda u razvoju investicijskih strategija", Undergraduate thesis, University of Zagreb, Faculty of Electrical Engineering and Computing, Zagreb, 2014. Available at: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:168:981091

Metadata
TitlePrimjena optimizacijskih metoda u razvoju investicijskih strategija
Title (english)Investment strategies development using optimization methods
AuthorLuka Manola
MentorZvonko Kostanjčar (mentor)
Committee memberZvonko Kostanjčar (predsjednik povjerenstva)
Committee memberDražen Jurišić (član povjerenstva)
Committee memberAna Sović Kržić (član povjerenstva)
GranterUniversity of Zagreb
Faculty of Electrical Engineering and Computing
Zagreb
Defense date and country2014-07-14, Croatia
Scientific / art field,
discipline and subdiscipline		TECHNICAL SCIENCES
Computing
Abstract
U ovom završnom radu ispitana je primjenjivost optimizacijskih postupaka u razvoju investicijskih strategija. Analiza je provedena na četrnaest najlikvidnijih dionica sa Zagrebačke burze. Za svaku je dionicu iz povijesnih podataka konstruiran vektor značajki koji je potom pomoću funkcije cilja preslikan u prostor realnih brojeva. Vektor značajki i funkcija cilja temelje se na indikatorima tehničke analize. Provedeni optimizacijski postupak baziran je na algoritmu slučajnih šuma i metodi regresije. Model je testiran na podacima koji nisu korišteni u optimizacijskom postupku. Pokazana je prednost dinamičke strategije za kreiranje portfelja pred burzovnim indeksom te strategijom diverzifikacije portfelja.
Abstract (english)
In this thesis we examine the applicability of optimization methods in the development of investment strategies. The analysis was conducted on fourteen most liquid stocks on the Zagreb Stock Exchange. For every stock, feature vector was designed from historical data, which was then mapped in the real numbers space, using the objective function. Feature vector and objective function stem from the technical analysis indicators. Implemented optimization method is based on the random forest algorithm for regression. The model was tested on data that were not used during the optimization procedure. The advantage of dynamic portfolio creation strategy has been shown when compared to stock indices and portfolio diversification strategy.
Keywords
Keywords (english)
Languagecroatian
URN:NBNurn:nbn:hr:168:981091
Study programmeTitle: Computing
Study programme type: university
Study level: undergraduate
Academic / professional title: sveučilišni/a prvostupnik/ prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka računarstva (sveučilišni/a prvostupnik/ prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka računarstva)
Type of resourceText
File originBorn digital
Access conditionsClosed access
Terms of useLicence In copyright icon
Public note
Created on2018-02-05 17:42:48