prikaz prve stranice dokumenta Procjena broja latentnih faktora u visokodimenzionalnim financijskim podatcima
No public access
master's thesis
Procjena broja latentnih faktora u visokodimenzionalnim financijskim podatcima
Zagreb: University of Zagreb, Faculty of Electrical Engineering and Computing, 2021. urn:nbn:hr:168:031037
Goluža, Sven
University of Zagreb
Faculty of Electrical Engineering and Computing

Institutional repository: FER Repository

Cite this document

Goluža, S. (2021). Procjena broja latentnih faktora u visokodimenzionalnim financijskim podatcima (Master's thesis). Zagreb: University of Zagreb, Faculty of Electrical Engineering and Computing. Retrieved from https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:168:031037

Goluža, Sven. "Procjena broja latentnih faktora u visokodimenzionalnim financijskim podatcima." Master's thesis, University of Zagreb, Faculty of Electrical Engineering and Computing, 2021. https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:168:031037

Goluža, Sven. "Procjena broja latentnih faktora u visokodimenzionalnim financijskim podatcima." Master's thesis, University of Zagreb, Faculty of Electrical Engineering and Computing, 2021. https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:168:031037

Goluža, S. (2021). 'Procjena broja latentnih faktora u visokodimenzionalnim financijskim podatcima', Master's thesis, University of Zagreb, Faculty of Electrical Engineering and Computing, accessed 11 July 2024, https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:168:031037

Goluža S. Procjena broja latentnih faktora u visokodimenzionalnim financijskim podatcima [Master's thesis]. Zagreb: University of Zagreb, Faculty of Electrical Engineering and Computing; 2021 [cited 2024 July 11] Available at: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:168:031037

S. Goluža, "Procjena broja latentnih faktora u visokodimenzionalnim financijskim podatcima", Master's thesis, University of Zagreb, Faculty of Electrical Engineering and Computing, Zagreb, 2021. Available at: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:168:031037

Metadata
TitleProcjena broja latentnih faktora u visokodimenzionalnim financijskim podatcima
Title (english)Estimating the Number of Latent Factors in High-dimensional Financial Data
AuthorSven Goluža
MentorZvonko Kostanjčar (mentor)
Committee memberZvonko Kostanjčar (predsjednik povjerenstva)
Committee memberTomislav Petković (član povjerenstva)
Committee memberStjepan Begušić (član povjerenstva)
GranterUniversity of Zagreb
Faculty of Electrical Engineering and Computing
Zagreb
Defense date and country2021-07-07, Croatia
Scientific / art field,
discipline and subdiscipline		TECHNICAL SCIENCES
Computing
Abstract
U ovom radu predstavljena je procjena broja latentnih faktora u visokodimenzionalnim financijskim podatcima. Razmatrana su tri različita procjenitelja broja latentnih faktora temeljena na svojstvima optimizacije portfelja, točnije optimizaciji minimalne varijance, maksimalne diverzifikacije i Sharpeovog omjera portfelja. Opisane su funkcije pogreške koje numerički određuju broj latentnih faktora. Opisani su simulacijski podatci koji predstavljaju visoku dimenzionalnost i teške repove podataka povrata financijskih instrumenata, te se koriste pri testiranju i validaciji procjenitelja. Izvedbe procjenitelja testirane su i uspoređene s već poznatim metodama procjene broja latentnih faktora poput paralelne analize i Marchenko-Pastur pravila nad simulacijskim i financijskim podatcima.
Abstract (english)
This thesis presents an estimation of the number of latent factors in high-dimensional financial data. Three different estimators of the number of latent factors based on portfolio optimization properties are described. Considered portfolio optimizations include minimum variance, maximum diversification and maximum Sharpe ratio optimization. Loss functions used to numerically determine the number of latent factors are described. Simulation data that replicates the high-dimensionality and heavy tails of financial return data is described and used to test and validate mentioned estimators. Performances of mentioned estimators are tested and compared with other common methods for estimating the number of latent factors, like parallel analysis and Marchenko-Pastur rule, on both simulation and financial data.
Keywords
Keywords (english)
Languagecroatian
URN:NBNurn:nbn:hr:168:031037
Study programmeTitle: Computing
Study programme type: university
Study level: graduate
Academic / professional title: magistar/magistra inženjer/inženjerka računarstva (magistar/magistra inženjer/inženjerka računarstva)
Type of resourceText
File originBorn digital
Access conditionsClosed access
Terms of useLicence In copyright icon
Public note
Created on2023-01-13 14:58:04