prikaz prve stranice dokumenta Ekonofizika-vrijede li fizički zakoni u svijetu financija
  Download
PDF 1.24 MB
master's thesis
Ekonofizika-vrijede li fizički zakoni u svijetu financija
Zagreb: University of Zagreb, Faculty of Science, 2017. urn:nbn:hr:217:049883
Gegić, Irena
University of Zagreb
Faculty of Science
Department of Physics

Institutional repository: Repository of the Faculty of Science

Cite this document

Gegić, I. (2017). Ekonofizika-vrijede li fizički zakoni u svijetu financija (Master's thesis). Zagreb: University of Zagreb, Faculty of Science. Retrieved from https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:217:049883

Gegić, Irena. "Ekonofizika-vrijede li fizički zakoni u svijetu financija." Master's thesis, University of Zagreb, Faculty of Science, 2017. https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:217:049883

Gegić, Irena. "Ekonofizika-vrijede li fizički zakoni u svijetu financija." Master's thesis, University of Zagreb, Faculty of Science, 2017. https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:217:049883

Gegić, I. (2017). 'Ekonofizika-vrijede li fizički zakoni u svijetu financija', Master's thesis, University of Zagreb, Faculty of Science, accessed 29 December 2024, https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:217:049883

Gegić I. Ekonofizika-vrijede li fizički zakoni u svijetu financija [Master's thesis]. Zagreb: University of Zagreb, Faculty of Science; 2017 [cited 2024 December 29] Available at: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:217:049883

I. Gegić, "Ekonofizika-vrijede li fizički zakoni u svijetu financija", Master's thesis, University of Zagreb, Faculty of Science, Zagreb, 2017. Available at: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:217:049883

Metadata
TitleEkonofizika-vrijede li fizički zakoni u svijetu financija
Title (english)Econophysics-are the physics laws valid in the world of finance
AuthorIrena Gegić
MentorŽeljko Skoko (mentor)
Committee memberŽeljko Skoko (predsjednik povjerenstva)
Committee memberMaja Planinić (član povjerenstva)
Committee memberVito Despoja (član povjerenstva)
Committee memberDavor Horvatić (član povjerenstva)
Committee memberDamir Pajić (član povjerenstva)
GranterUniversity of Zagreb
Faculty of Science
(Department of Physics)
Zagreb
Defense date and country2017-10-06, Croatia
Scientific / art field,
discipline and subdiscipline		NATURAL SCIENCES
Physics
Abstract
Rad započinje osnovnim pojmovima vezanim uz poslovanje vrijednosnim papirima na financijskom tržištu te mogućem riziku koji ih prati, s namjerom upoznavanja potrebnim terminima kao i glavnim problemom koji ćemo razmatrati. Zatim diskutiramo Brownovo gibanje za koje nam je potrebno razmatranje It𝑜̂ stohastičkih metoda. U svrhu određivanja cijena financijskih derivata upoznajemo Black – Scholes model i ostale modele poput martingali. Povezujemo efikasnost tržišta i tržišta bez arbitraže kroz modele „Simetrija efikasnosti“ i „ zakon sačuvanja“. Nakon upoznavanja sa efikasnim tržištem, uvodimo dva načina odstupanja od standardnog Black – Scholesovog modela gdje promatramo raspodjele koje se razlikuju od Gaussove te uvodimo odgovarajuće popravke za realna tržišta.
Abstract (english)
The present diploma thesis starts with some basic notions of finance markets and possible risk that goes with it, intended to introduce the terminology as well as the main problem. Further more, I discuss the Brownian motion for which we then develop It𝑜̂ stochastic calculus. For pricing financial derivatives we need Black – Scholes model and other approaches as martingale. I associate the market efficiency and no- arbitrage with “symmetry principle” and “conservation law”. After getting to know efficiency of markets I discuss two possible ways of deviation from the standard Black – Scholes model considering non – Gaussian distributions with suitable corrections for real markets.
Keywords
Keywords (english)
Languagecroatian
URN:NBNurn:nbn:hr:217:049883
Study programmeTitle: Physics; specializations in: Education
Course: Education
Study programme type: university
Study level: integrated undergraduate and graduate
Academic / professional title: magistar/magistra edukacije fizike (magistar/magistra edukacije fizike)
Type of resourceText
File originBorn digital
Access conditionsOpen access
Terms of useLicence In copyright icon
Created on2018-01-24 13:21:17