prikaz prve stranice dokumenta VEKTORSKI AUTOREGRESIJSKI PANEL U ANALIZI NEUSKLAĐENOSTI REALNIH TEČAJEVA ČLANICA EKONOMSKE I MONETARNE UNIJE
  Download
PDF 2.7 MB
professional thesis
VEKTORSKI AUTOREGRESIJSKI PANEL U ANALIZI NEUSKLAĐENOSTI REALNIH TEČAJEVA ČLANICA EKONOMSKE I MONETARNE UNIJE
Zagreb: University of Zagreb, Faculty of Economics and Business, 2021. urn:nbn:hr:148:676687
Šitum, Antoni
University of Zagreb
Faculty of Economics and Business
Department of Statistics

Institutional repository: REPEFZG

Cite this document

Šitum, A. (2021). VEKTORSKI AUTOREGRESIJSKI PANEL U ANALIZI NEUSKLAĐENOSTI REALNIH TEČAJEVA ČLANICA EKONOMSKE I MONETARNE UNIJE (Professional thesis). Zagreb: University of Zagreb, Faculty of Economics and Business. Retrieved from https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:148:676687

Šitum, Antoni. "VEKTORSKI AUTOREGRESIJSKI PANEL U ANALIZI NEUSKLAĐENOSTI REALNIH TEČAJEVA ČLANICA EKONOMSKE I MONETARNE UNIJE." Professional thesis, University of Zagreb, Faculty of Economics and Business, 2021. https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:148:676687

Šitum, Antoni. "VEKTORSKI AUTOREGRESIJSKI PANEL U ANALIZI NEUSKLAĐENOSTI REALNIH TEČAJEVA ČLANICA EKONOMSKE I MONETARNE UNIJE." Professional thesis, University of Zagreb, Faculty of Economics and Business, 2021. https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:148:676687

Šitum, A. (2021). 'VEKTORSKI AUTOREGRESIJSKI PANEL U ANALIZI NEUSKLAĐENOSTI REALNIH TEČAJEVA ČLANICA EKONOMSKE I MONETARNE UNIJE', Professional thesis, University of Zagreb, Faculty of Economics and Business, accessed 29 December 2024, https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:148:676687

Šitum A. VEKTORSKI AUTOREGRESIJSKI PANEL U ANALIZI NEUSKLAĐENOSTI REALNIH TEČAJEVA ČLANICA EKONOMSKE I MONETARNE UNIJE [Professional thesis]. Zagreb: University of Zagreb, Faculty of Economics and Business; 2021 [cited 2024 December 29] Available at: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:148:676687

A. Šitum, "VEKTORSKI AUTOREGRESIJSKI PANEL U ANALIZI NEUSKLAĐENOSTI REALNIH TEČAJEVA ČLANICA EKONOMSKE I MONETARNE UNIJE", Professional thesis, University of Zagreb, Faculty of Economics and Business, Zagreb, 2021. Available at: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:148:676687

Metadata
TitleVEKTORSKI AUTOREGRESIJSKI PANEL U ANALIZI NEUSKLAĐENOSTI REALNIH TEČAJEVA ČLANICA EKONOMSKE I MONETARNE UNIJE
AuthorAntoni Šitum
MentorJosip Arnerić (mentor)
MBZ: 274256
Committee memberNataša Erjavec (predsjednik povjerenstva)
GranterUniversity of Zagreb
Faculty of Economics and Business
(Department of Statistics)
Zagreb
Defense date and country2021-03-09, Croatia
Scientific / art field,
discipline and subdiscipline		SOCIAL SCIENCES
Economics
Business Mathematics and Statistics
Abstract
U ovom radu analizirane su determinante neusklađenosti realnih tečajeva članica Ekonomske i monetarne unije (EMU). U uvodnom dijelu objašnjen je značaj realnog deviznog tečaja u ekonomskim integracijama te su identificirane varijable koje imaju značajan utjecaj na kretanje neusklađenosti realnih tečajeva članica EMU, a pretpostavljeni teorijski mehanizmi između odabranih varijabli su opisani i analizirani. U analitičkom dijelu specificirani su i procijenjeni adekvatni vektorski autoregresijski panel modeli (PVAR) neusklađenosti realnih tečajeva te makroekonomskih i financijskih varijabli pomoću generalizirane metode momenata (GMM) te su analizirane funkcije impulsnog odaziva (IRF) i dekompozicije varijance prognostičke pogreške zavisne varijable kako bi se odredili utjecaji odabranih nezavisnih varijabli na neusklađenost realnih tečajeva članica EMU.
Abstract (english)
In this work, the determinants of the real exchange rate misalignments of the members of the Economic and Monetary Union (EMU) are analyzed. The introductory part explains the importance of the real exchange rate in economic integration and identifies variables that have a significant impact on the movement of the real exchange rate misalignments of EMU members, and the assumed theoretical mechanisms between the selected variables are described and analyzed. In the analytical part, adequate panel vector autoregression models (PVAR) of the real exchange rate misalignments and macroeconomic and financial variables were specified and estimated using the generalized method of moments (GMM), and impulse response functions (IRF) and forecast error variance decompositions were analyzed in order to determine the effects of selected independent variables on the real exchange rate misalignments of EMU members.
Keywords
Keywords (english)
Languagecroatian
URN:NBNurn:nbn:hr:148:676687
Study programmeTitle: Statistical Methods for Economic Analysis and Forecasting
Study programme type: university
Study level: postgraduate specialist
Academic / professional title: sveučilišni/a specijalist/specijalistica statističkih metoda za ekonomske analize i prognoziranje (sveučilišni/a specijalist/specijalistica statističkih metoda za ekonomske analize i prognoziranje)
Type of resourceText
File originBorn digital
Access conditionsOpen access
Terms of useLicence Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0) icon
Created on2021-04-06 08:12:14