prikaz prve stranice dokumenta VEKTORSKI AUTOREGRESIJSKI PANEL U ANALIZI NEUSKLAĐENOSTI REALNIH TEČAJEVA ČLANICA EKONOMSKE I MONETARNE UNIJE
  Preuzmi
PDF 2.7 MB
završni specijalistički
VEKTORSKI AUTOREGRESIJSKI PANEL U ANALIZI NEUSKLAĐENOSTI REALNIH TEČAJEVA ČLANICA EKONOMSKE I MONETARNE UNIJE
Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet, 2021. urn:nbn:hr:148:676687
Šitum, Antoni
Sveučilište u Zagrebu
Ekonomski fakultet
Katedra za statistiku

Institucijski repozitorij: REPEFZG

Citirajte ovaj rad

Šitum, A. (2021). VEKTORSKI AUTOREGRESIJSKI PANEL U ANALIZI NEUSKLAĐENOSTI REALNIH TEČAJEVA ČLANICA EKONOMSKE I MONETARNE UNIJE (Završni specijalistički). Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet. Preuzeto s https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:148:676687

Šitum, Antoni. "VEKTORSKI AUTOREGRESIJSKI PANEL U ANALIZI NEUSKLAĐENOSTI REALNIH TEČAJEVA ČLANICA EKONOMSKE I MONETARNE UNIJE." Završni specijalistički, Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet, 2021. https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:148:676687

Šitum, Antoni. "VEKTORSKI AUTOREGRESIJSKI PANEL U ANALIZI NEUSKLAĐENOSTI REALNIH TEČAJEVA ČLANICA EKONOMSKE I MONETARNE UNIJE." Završni specijalistički, Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet, 2021. https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:148:676687

Šitum, A. (2021). 'VEKTORSKI AUTOREGRESIJSKI PANEL U ANALIZI NEUSKLAĐENOSTI REALNIH TEČAJEVA ČLANICA EKONOMSKE I MONETARNE UNIJE', Završni specijalistički, Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet, citirano: 30.11.2024., https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:148:676687

Šitum A. VEKTORSKI AUTOREGRESIJSKI PANEL U ANALIZI NEUSKLAĐENOSTI REALNIH TEČAJEVA ČLANICA EKONOMSKE I MONETARNE UNIJE [Završni specijalistički]. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet; 2021 [pristupljeno 30.11.2024.] Dostupno na: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:148:676687

A. Šitum, "VEKTORSKI AUTOREGRESIJSKI PANEL U ANALIZI NEUSKLAĐENOSTI REALNIH TEČAJEVA ČLANICA EKONOMSKE I MONETARNE UNIJE", Završni specijalistički, Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet, Zagreb, 2021. Dostupno na: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:148:676687

Za citiranje koristite ovu mrežnu adresu: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:148:676687
Podaci o radu
NaslovVEKTORSKI AUTOREGRESIJSKI PANEL U ANALIZI NEUSKLAĐENOSTI REALNIH TEČAJEVA ČLANICA EKONOMSKE I MONETARNE UNIJE
AutorAntoni Šitum
MentorJosip Arnerić (mentor)
MBZ: 274256
Član povjerenstvaNataša Erjavec (predsjednik povjerenstva)
Ustanova koja je dodijelila
akademski / stručni stupanj		Sveučilište u Zagrebu
Ekonomski fakultet
(Katedra za statistiku)
Zagreb
Datum i država obrane2021-03-09, Hrvatska
Znanstveno / umjetničko
područje, polje i grana		DRUŠTVENE ZNANOSTI
Ekonomija
Ekonomska matematika i statistika
Sažetak
U ovom radu analizirane su determinante neusklađenosti realnih tečajeva članica Ekonomske i monetarne unije (EMU). U uvodnom dijelu objašnjen je značaj realnog deviznog tečaja u ekonomskim integracijama te su identificirane varijable koje imaju značajan utjecaj na kretanje neusklađenosti realnih tečajeva članica EMU, a pretpostavljeni teorijski mehanizmi između odabranih varijabli su opisani i analizirani. U analitičkom dijelu specificirani su i procijenjeni adekvatni vektorski autoregresijski panel modeli (PVAR) neusklađenosti realnih tečajeva te makroekonomskih i financijskih varijabli pomoću generalizirane metode momenata (GMM) te su analizirane funkcije impulsnog odaziva (IRF) i dekompozicije varijance prognostičke pogreške zavisne varijable kako bi se odredili utjecaji odabranih nezavisnih varijabli na neusklađenost realnih tečajeva članica EMU.
Sažetak (engleski)
In this work, the determinants of the real exchange rate misalignments of the members of the Economic and Monetary Union (EMU) are analyzed. The introductory part explains the importance of the real exchange rate in economic integration and identifies variables that have a significant impact on the movement of the real exchange rate misalignments of EMU members, and the assumed theoretical mechanisms between the selected variables are described and analyzed. In the analytical part, adequate panel vector autoregression models (PVAR) of the real exchange rate misalignments and macroeconomic and financial variables were specified and estimated using the generalized method of moments (GMM), and impulse response functions (IRF) and forecast error variance decompositions were analyzed in order to determine the effects of selected independent variables on the real exchange rate misalignments of EMU members.
Ključne riječi
Ključne riječi (engleski)
Jezikhrvatski
URN:NBNurn:nbn:hr:148:676687
Studijski programNaziv: Statističke metode za ekonomske analize i prognoziranje
Vrsta studija: sveučilišni
Stupanj studija: poslijediplomski specijalistički
Akademski / stručni naziv: sveučilišni/a specijalist/specijalistica statističkih metoda za ekonomske analize i prognoziranje (univ.spec.oec.)
Vrsta resursaTekst
Način izrade datotekeIzvorno digitalna
Prava pristupaOtvoreni pristup
Uvjeti korištenjaIkona licence Imenovanje-Nekomercijalno-Dijeli pod istim uvjetima 3.0 (CC BY-NC-SA 3.0)
Datum i vrijeme pohrane2021-04-06 08:12:14