prikaz prve stranice dokumenta Suparničko podržano učenje za robusno održavanje tržišta
No public access
undergraduate thesis
Suparničko podržano učenje za robusno održavanje tržišta
Zagreb: University of Zagreb, Faculty of Electrical Engineering and Computing, 2022. urn:nbn:hr:168:826024
Kaštelan, Niko
University of Zagreb
Faculty of Electrical Engineering and Computing

Institutional repository: FER Repository

Cite this document

Kaštelan, N. (2022). Suparničko podržano učenje za robusno održavanje tržišta (Undergraduate thesis). Zagreb: University of Zagreb, Faculty of Electrical Engineering and Computing. Retrieved from https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:168:826024

Kaštelan, Niko. "Suparničko podržano učenje za robusno održavanje tržišta." Undergraduate thesis, University of Zagreb, Faculty of Electrical Engineering and Computing, 2022. https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:168:826024

Kaštelan, Niko. "Suparničko podržano učenje za robusno održavanje tržišta." Undergraduate thesis, University of Zagreb, Faculty of Electrical Engineering and Computing, 2022. https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:168:826024

Kaštelan, N. (2022). 'Suparničko podržano učenje za robusno održavanje tržišta', Undergraduate thesis, University of Zagreb, Faculty of Electrical Engineering and Computing, accessed 26 July 2024, https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:168:826024

Kaštelan N. Suparničko podržano učenje za robusno održavanje tržišta [Undergraduate thesis]. Zagreb: University of Zagreb, Faculty of Electrical Engineering and Computing; 2022 [cited 2024 July 26] Available at: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:168:826024

N. Kaštelan, "Suparničko podržano učenje za robusno održavanje tržišta", Undergraduate thesis, University of Zagreb, Faculty of Electrical Engineering and Computing, Zagreb, 2022. Available at: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:168:826024

Metadata
TitleSuparničko podržano učenje za robusno održavanje tržišta
Title (english)Adversarial Reinforcement Learning for Robust Market Making
AuthorNiko Kaštelan
MentorZvonko Kostanjčar (mentor)
Committee memberZvonko Kostanjčar (predsjednik povjerenstva)
Committee memberStjepan Begušić (član povjerenstva)
Committee memberBruno Gašperov (član povjerenstva)
GranterUniversity of Zagreb
Faculty of Electrical Engineering and Computing
Zagreb
Defense date and country2022-07-08, Croatia
Scientific / art field,
discipline and subdiscipline		TECHNICAL SCIENCES
Computing
Abstract
Podržano učenje jedna je od metoda strojnog učenja koja se koristi za razvoj optimalnih strategija održavanja tržišta. Suparničko podržano učenje pokazalo se kao metoda koja rezultira poboljšanom robusnosti, što je također poželjna karakteristika strategija održavanja tržišta. U ovom radu predstavljen je novi pristup rješavanju problema optimalnog održavanja tržišta metodom dubokog podržanog učenja u suparničkom kontekstu. Korišten je algoritam SAC koji se temelji na okviru podržanog učenja maksimalne entropije. Zapaženo je da rezultantne strategije postižu superiorne performanse u usporedbi s prijašnjim pristupima, uz činjenicu da istovremeno čine tržišta efikasnijima smanjivanjem razlike između kupovne i prodajne cijene.
Abstract (english)
Reinforcement learning is one of the machine learning methods used for developing optimal market making strategies. Adversarial reinforcement learning has proven to be a method that results in improved robustness, which is also a desirable feature of market making strategies. This paper presents a new approach to solving the problem of optimal market making through deep reinforcement learning in an adversarial setting. The SAC algorithm used is based on the maximum entropy reinforcement learning framework. We observed the resulting strategies achieved superior performance compared to previous approaches while simultaneously making the markets more efficient by narrowing the spread.
Keywords
Keywords (english)
Languagecroatian
URN:NBNurn:nbn:hr:168:826024
Study programmeTitle: Computing
Study programme type: university
Study level: undergraduate
Academic / professional title: sveučilišni/a prvostupnik/ prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka računarstva (sveučilišni/a prvostupnik/ prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka računarstva)
Type of resourceText
File originBorn digital
Access conditionsClosed access
Terms of useLicence In copyright icon
Public note
Created on2023-01-15 10:29:47