prikaz prve stranice dokumenta Izgradnja diverzificiranih portfelja korištenjem principa pariteta rizika i strojnog učenja
No public access
master's thesis
Izgradnja diverzificiranih portfelja korištenjem principa pariteta rizika i strojnog učenja
Zagreb: University of Zagreb, Faculty of Electrical Engineering and Computing, 2023. urn:nbn:hr:168:153751
Deković, Dario
University of Zagreb
Faculty of Electrical Engineering and Computing

Institutional repository: FER Repository

Cite this document

Deković, D. (2023). Izgradnja diverzificiranih portfelja korištenjem principa pariteta rizika i strojnog učenja (Master's thesis). Zagreb: University of Zagreb, Faculty of Electrical Engineering and Computing. Retrieved from https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:168:153751

Deković, Dario. "Izgradnja diverzificiranih portfelja korištenjem principa pariteta rizika i strojnog učenja." Master's thesis, University of Zagreb, Faculty of Electrical Engineering and Computing, 2023. https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:168:153751

Deković, Dario. "Izgradnja diverzificiranih portfelja korištenjem principa pariteta rizika i strojnog učenja." Master's thesis, University of Zagreb, Faculty of Electrical Engineering and Computing, 2023. https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:168:153751

Deković, D. (2023). 'Izgradnja diverzificiranih portfelja korištenjem principa pariteta rizika i strojnog učenja', Master's thesis, University of Zagreb, Faculty of Electrical Engineering and Computing, accessed 19 December 2024, https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:168:153751

Deković D. Izgradnja diverzificiranih portfelja korištenjem principa pariteta rizika i strojnog učenja [Master's thesis]. Zagreb: University of Zagreb, Faculty of Electrical Engineering and Computing; 2023 [cited 2024 December 19] Available at: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:168:153751

D. Deković, "Izgradnja diverzificiranih portfelja korištenjem principa pariteta rizika i strojnog učenja", Master's thesis, University of Zagreb, Faculty of Electrical Engineering and Computing, Zagreb, 2023. Available at: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:168:153751

Metadata
TitleIzgradnja diverzificiranih portfelja korištenjem principa pariteta rizika i strojnog učenja
Title (english)Building diversified portfolios using the risk parity principle and machine learning
AuthorDario Deković
MentorPetra Posedel Šimović (mentor)
Committee memberPetra Posedel Šimović (predsjednik povjerenstva)
Committee memberStjepan Šebek (član povjerenstva)
Committee memberStjepan Begušić (član povjerenstva)
GranterUniversity of Zagreb
Faculty of Electrical Engineering and Computing
Zagreb
Defense date and country2023-07-12, Croatia
Abstract
Izgradnja diverzificiranih portfelja težak je zadatak iz područja financija koji svoje korijene ima u modernoj teoriji portfelja. Nadalje, taj zadatak možemo podijeliti na dva smislena podzadatka, inicijalni izbor skupa investicija te optimalnu alokaciju sredstava unutar tog skupa. Kroz povijest su se pojavili razni pristupi svakom od navedenih podzadataka. U ovom radu istražio sam pristupe temeljene na strojnom učenju i paritetu rizika: nadzirano učenje za prvi podzadatak te hijerarhijski paritet rizika za drugi. Izgradio sam skup financijskih podataka za dionice iz S&P500 indeksa koji seže u povijest preko 20 godina te implementirao cjeloviti sustav za izgradnju portfelja. Testirao sam sustav i njegove sastavne dijelove na zadnjih pet godina podataka s mjesečnim rebalansiranjem portfelja.
Abstract (english)
Building diversified portfolios is a difficult task in the field of finance that has its roots in modern portfolio theory. Furthermore, this task can be divided into two distinct subtasks, the initial selection of a set of investments and the optimal allocation of funds within that set. Throughout history, various approaches have appeared for each of the mentioned subtasks. In this paper, I explored methods based on machine learning and risk parity, specifically, supervised learning for the first subtask and hierarchical risk parity for the second. I built a set of financial data for stocks from the S&P500 index with over 20 years of history and implemented a complete system for building a portfolio. I tested the system and its components, with monthly portfolio rebalancing, on the last five years of data.
Keywords
Keywords (english)
Languagecroatian
URN:NBNurn:nbn:hr:168:153751
Study programmeTitle: Computing
Study programme type: university
Study level: graduate
Academic / professional title: magistar/magistra inženjer/inženjerka računarstva (magistar/magistra inženjer/inženjerka računarstva)
Type of resourceText
File originBorn digital
Access conditionsClosed access
Terms of useLicence In copyright icon
Public note
Created on2023-10-11 08:42:28