prikaz prve stranice dokumenta Izgradnja diverzificiranih portfelja korištenjem principa pariteta rizika i strojnog učenja
Rad nije dostupan
diplomski rad
Izgradnja diverzificiranih portfelja korištenjem principa pariteta rizika i strojnog učenja
Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva, 2023. urn:nbn:hr:168:153751
Deković, Dario
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet elektrotehnike i računarstva

Institucijski repozitorij: Repozitorij FER-a

Citirajte ovaj rad

Deković, D. (2023). Izgradnja diverzificiranih portfelja korištenjem principa pariteta rizika i strojnog učenja (Diplomski rad). Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva. Preuzeto s https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:168:153751

Deković, Dario. "Izgradnja diverzificiranih portfelja korištenjem principa pariteta rizika i strojnog učenja." Diplomski rad, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva, 2023. https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:168:153751

Deković, Dario. "Izgradnja diverzificiranih portfelja korištenjem principa pariteta rizika i strojnog učenja." Diplomski rad, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva, 2023. https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:168:153751

Deković, D. (2023). 'Izgradnja diverzificiranih portfelja korištenjem principa pariteta rizika i strojnog učenja', Diplomski rad, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva, citirano: 17.11.2024., https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:168:153751

Deković D. Izgradnja diverzificiranih portfelja korištenjem principa pariteta rizika i strojnog učenja [Diplomski rad]. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva; 2023 [pristupljeno 17.11.2024.] Dostupno na: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:168:153751

D. Deković, "Izgradnja diverzificiranih portfelja korištenjem principa pariteta rizika i strojnog učenja", Diplomski rad, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb, 2023. Dostupno na: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:168:153751

Za citiranje koristite ovu mrežnu adresu: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:168:153751
Podaci o radu
NaslovIzgradnja diverzificiranih portfelja korištenjem principa pariteta rizika i strojnog učenja
Naslov (engleski)Building diversified portfolios using the risk parity principle and machine learning
AutorDario Deković
MentorPetra Posedel Šimović (mentor)
Član povjerenstvaPetra Posedel Šimović (predsjednik povjerenstva)
Član povjerenstvaStjepan Šebek (član povjerenstva)
Član povjerenstvaStjepan Begušić (član povjerenstva)
Ustanova koja je dodijelila
akademski / stručni stupanj		Sveučilište u Zagrebu
Fakultet elektrotehnike i računarstva
Zagreb
Datum i država obrane2023-07-12, Hrvatska
Sažetak
Izgradnja diverzificiranih portfelja težak je zadatak iz područja financija koji svoje korijene ima u modernoj teoriji portfelja. Nadalje, taj zadatak možemo podijeliti na dva smislena podzadatka, inicijalni izbor skupa investicija te optimalnu alokaciju sredstava unutar tog skupa. Kroz povijest su se pojavili razni pristupi svakom od navedenih podzadataka. U ovom radu istražio sam pristupe temeljene na strojnom učenju i paritetu rizika: nadzirano učenje za prvi podzadatak te hijerarhijski paritet rizika za drugi. Izgradio sam skup financijskih podataka za dionice iz S&P500 indeksa koji seže u povijest preko 20 godina te implementirao cjeloviti sustav za izgradnju portfelja. Testirao sam sustav i njegove sastavne dijelove na zadnjih pet godina podataka s mjesečnim rebalansiranjem portfelja.
Sažetak (engleski)
Building diversified portfolios is a difficult task in the field of finance that has its roots in modern portfolio theory. Furthermore, this task can be divided into two distinct subtasks, the initial selection of a set of investments and the optimal allocation of funds within that set. Throughout history, various approaches have appeared for each of the mentioned subtasks. In this paper, I explored methods based on machine learning and risk parity, specifically, supervised learning for the first subtask and hierarchical risk parity for the second. I built a set of financial data for stocks from the S&P500 index with over 20 years of history and implemented a complete system for building a portfolio. I tested the system and its components, with monthly portfolio rebalancing, on the last five years of data.
Ključne riječi
Ključne riječi (engleski)
Jezikhrvatski
URN:NBNurn:nbn:hr:168:153751
Studijski programNaziv: Računarstvo
Vrsta studija: sveučilišni
Stupanj studija: diplomski
Akademski / stručni naziv: magistar/magistra inženjer/inženjerka računarstva (mag.ing.comp.)
Vrsta resursaTekst
Način izrade datotekeIzvorno digitalna
Prava pristupaZatvoreni pristup
Uvjeti korištenjaIkona licence Zaštićeno autorskim pravom.
Javna napomena
Datum i vrijeme pohrane2023-10-11 08:42:28