prikaz prve stranice dokumenta Modeliranje korelacija financijskih vremenskih nizova zasnovano na latentnim faktorima
No public access
undergraduate thesis
Modeliranje korelacija financijskih vremenskih nizova zasnovano na latentnim faktorima
Zagreb: University of Zagreb, Faculty of Electrical Engineering and Computing, 2024. urn:nbn:hr:168:722699
Papak, Mate
University of Zagreb
Faculty of Electrical Engineering and Computing

Institutional repository: FER Repository

Cite this document

Papak, M. (2024). Modeliranje korelacija financijskih vremenskih nizova zasnovano na latentnim faktorima (Undergraduate thesis). Zagreb: University of Zagreb, Faculty of Electrical Engineering and Computing. Retrieved from https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:168:722699

Papak, Mate. "Modeliranje korelacija financijskih vremenskih nizova zasnovano na latentnim faktorima." Undergraduate thesis, University of Zagreb, Faculty of Electrical Engineering and Computing, 2024. https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:168:722699

Papak, Mate. "Modeliranje korelacija financijskih vremenskih nizova zasnovano na latentnim faktorima." Undergraduate thesis, University of Zagreb, Faculty of Electrical Engineering and Computing, 2024. https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:168:722699

Papak, M. (2024). 'Modeliranje korelacija financijskih vremenskih nizova zasnovano na latentnim faktorima', Undergraduate thesis, University of Zagreb, Faculty of Electrical Engineering and Computing, accessed 17 November 2024, https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:168:722699

Papak M. Modeliranje korelacija financijskih vremenskih nizova zasnovano na latentnim faktorima [Undergraduate thesis]. Zagreb: University of Zagreb, Faculty of Electrical Engineering and Computing; 2024 [cited 2024 November 17] Available at: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:168:722699

M. Papak, "Modeliranje korelacija financijskih vremenskih nizova zasnovano na latentnim faktorima", Undergraduate thesis, University of Zagreb, Faculty of Electrical Engineering and Computing, Zagreb, 2024. Available at: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:168:722699

Metadata
TitleModeliranje korelacija financijskih vremenskih nizova zasnovano na latentnim faktorima
Title (english)Modelling financial time series correlation based on latent factors
AuthorMate Papak
MentorStjepan Begušić (mentor)
Committee memberStjepan Begušić (predsjednik povjerenstva)
Committee memberTessa Bauman (član povjerenstva)
Committee memberLovre Mrčela (član povjerenstva)
GranterUniversity of Zagreb
Faculty of Electrical Engineering and Computing
Zagreb
Defense date and country2024-07-10, Croatia
Scientific / art field,
discipline and subdiscipline		TECHNICAL SCIENCES
Computing
Abstract
Ovaj završni rad istražuje problem procjene i predviđanja korelacijskih koeficijenata parova vremenskih nizova povrata financijskih imovina, s naglaskom na primjenu latentnih faktorskih modela. Ključna komponenta rada je razvoj algoritama za procjenu koeficijenata faktorskog modela iz povijesnih podataka, te primjena metoda strojnog učenja za predviđanje budućih vrijednosti tih koeficijenata. Poseban naglasak stavljen je na integraciju predviđenih matrica korelacije u matrice kovarijance financijskih vremenskih nizova, te na evaluaciju performansi različitih modela u kontekstu konstrukcije portfelja minimalne varijance. Rezultati pokazuju da kombiniranje koeficijenata faktorskog modela smanjuje predikcijske greške, ali ne poboljšava performanse portfelja minimalne varijance.
Abstract (english)
This thesis investigates the problem of estimating and predicting the correlation coefficients of pairs of time series returns of financial assets, with a focus on the application of latent factor models. A key component of the work is the development of algorithms for estimating factor model coefficients from historical data, and the application of machine learning methods to predict future values of these coefficients. Special emphasis is placed on integrating the predicted correlation matrices into covariance matrices of financial time series, and on evaluating the performance of different models in the context of constructing minimum variance portfolios. The results show that combining factor model coefficients reduces prediction errors, but does not improve the performance of minimum variance portfolios.
Keywords
Keywords (english)
Languagecroatian
URN:NBNurn:nbn:hr:168:722699
Study programmeTitle: Computing
Study programme type: university
Study level: undergraduate
Academic / professional title: sveučilišni/a prvostupnik/ prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka računarstva (sveučilišni/a prvostupnik/ prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka računarstva)
Type of resourceText
File originBorn digital
Access conditionsClosed access
Terms of useLicence In copyright icon
Public note
Created on2024-10-12 21:45:28