prikaz prve stranice dokumenta Modeliranje korelacija financijskih vremenskih nizova zasnovano na latentnim faktorima
Rad nije dostupan
završni rad
Modeliranje korelacija financijskih vremenskih nizova zasnovano na latentnim faktorima
Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva, 2024. urn:nbn:hr:168:722699
Papak, Mate
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet elektrotehnike i računarstva

Institucijski repozitorij: Repozitorij FER-a

Citirajte ovaj rad

Papak, M. (2024). Modeliranje korelacija financijskih vremenskih nizova zasnovano na latentnim faktorima (Završni rad). Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva. Preuzeto s https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:168:722699

Papak, Mate. "Modeliranje korelacija financijskih vremenskih nizova zasnovano na latentnim faktorima." Završni rad, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva, 2024. https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:168:722699

Papak, Mate. "Modeliranje korelacija financijskih vremenskih nizova zasnovano na latentnim faktorima." Završni rad, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva, 2024. https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:168:722699

Papak, M. (2024). 'Modeliranje korelacija financijskih vremenskih nizova zasnovano na latentnim faktorima', Završni rad, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva, citirano: 17.11.2024., https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:168:722699

Papak M. Modeliranje korelacija financijskih vremenskih nizova zasnovano na latentnim faktorima [Završni rad]. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva; 2024 [pristupljeno 17.11.2024.] Dostupno na: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:168:722699

M. Papak, "Modeliranje korelacija financijskih vremenskih nizova zasnovano na latentnim faktorima", Završni rad, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb, 2024. Dostupno na: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:168:722699

Za citiranje koristite ovu mrežnu adresu: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:168:722699
Podaci o radu
NaslovModeliranje korelacija financijskih vremenskih nizova zasnovano na latentnim faktorima
Naslov (engleski)Modelling financial time series correlation based on latent factors
AutorMate Papak
MentorStjepan Begušić (mentor)
Član povjerenstvaStjepan Begušić (predsjednik povjerenstva)
Član povjerenstvaTessa Bauman (član povjerenstva)
Član povjerenstvaLovre Mrčela (član povjerenstva)
Ustanova koja je dodijelila
akademski / stručni stupanj		Sveučilište u Zagrebu
Fakultet elektrotehnike i računarstva
Zagreb
Datum i država obrane2024-07-10, Hrvatska
Znanstveno / umjetničko
područje, polje i grana		TEHNIČKE ZNANOSTI
Računarstvo
Sažetak
Ovaj završni rad istražuje problem procjene i predviđanja korelacijskih koeficijenata parova vremenskih nizova povrata financijskih imovina, s naglaskom na primjenu latentnih faktorskih modela. Ključna komponenta rada je razvoj algoritama za procjenu koeficijenata faktorskog modela iz povijesnih podataka, te primjena metoda strojnog učenja za predviđanje budućih vrijednosti tih koeficijenata. Poseban naglasak stavljen je na integraciju predviđenih matrica korelacije u matrice kovarijance financijskih vremenskih nizova, te na evaluaciju performansi različitih modela u kontekstu konstrukcije portfelja minimalne varijance. Rezultati pokazuju da kombiniranje koeficijenata faktorskog modela smanjuje predikcijske greške, ali ne poboljšava performanse portfelja minimalne varijance.
Sažetak (engleski)
This thesis investigates the problem of estimating and predicting the correlation coefficients of pairs of time series returns of financial assets, with a focus on the application of latent factor models. A key component of the work is the development of algorithms for estimating factor model coefficients from historical data, and the application of machine learning methods to predict future values of these coefficients. Special emphasis is placed on integrating the predicted correlation matrices into covariance matrices of financial time series, and on evaluating the performance of different models in the context of constructing minimum variance portfolios. The results show that combining factor model coefficients reduces prediction errors, but does not improve the performance of minimum variance portfolios.
Ključne riječi
Ključne riječi (engleski)
Jezikhrvatski
URN:NBNurn:nbn:hr:168:722699
Studijski programNaziv: Računarstvo
Vrsta studija: sveučilišni
Stupanj studija: preddiplomski
Akademski / stručni naziv: sveučilišni/a prvostupnik/ prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka računarstva (univ.bacc.ing.comp.)
Vrsta resursaTekst
Način izrade datotekeIzvorno digitalna
Prava pristupaZatvoreni pristup
Uvjeti korištenjaIkona licence Zaštićeno autorskim pravom.
Javna napomena
Datum i vrijeme pohrane2024-10-12 21:45:28