prikaz prve stranice dokumenta Određivanje cijene i premošćivanja rizika u slučaju difuzijskog procesa sa skokovima
No public access
master's thesis
Određivanje cijene i premošćivanja rizika u slučaju difuzijskog procesa sa skokovima
Zagreb: University of Zagreb, Faculty of Electrical Engineering and Computing, 2022. urn:nbn:hr:168:082522
Almer, Ivan
University of Zagreb
Faculty of Electrical Engineering and Computing

Institutional repository: FER Repository

Cite this document

Almer, I. (2022). Određivanje cijene i premošćivanja rizika u slučaju difuzijskog procesa sa skokovima (Master's thesis). Zagreb: University of Zagreb, Faculty of Electrical Engineering and Computing. Retrieved from https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:168:082522

Almer, Ivan. "Određivanje cijene i premošćivanja rizika u slučaju difuzijskog procesa sa skokovima." Master's thesis, University of Zagreb, Faculty of Electrical Engineering and Computing, 2022. https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:168:082522

Almer, Ivan. "Određivanje cijene i premošćivanja rizika u slučaju difuzijskog procesa sa skokovima." Master's thesis, University of Zagreb, Faculty of Electrical Engineering and Computing, 2022. https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:168:082522

Almer, I. (2022). 'Određivanje cijene i premošćivanja rizika u slučaju difuzijskog procesa sa skokovima', Master's thesis, University of Zagreb, Faculty of Electrical Engineering and Computing, accessed 18 November 2024, https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:168:082522

Almer I. Određivanje cijene i premošćivanja rizika u slučaju difuzijskog procesa sa skokovima [Master's thesis]. Zagreb: University of Zagreb, Faculty of Electrical Engineering and Computing; 2022 [cited 2024 November 18] Available at: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:168:082522

I. Almer, "Određivanje cijene i premošćivanja rizika u slučaju difuzijskog procesa sa skokovima", Master's thesis, University of Zagreb, Faculty of Electrical Engineering and Computing, Zagreb, 2022. Available at: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:168:082522

Metadata
TitleOdređivanje cijene i premošćivanja rizika u slučaju difuzijskog procesa sa skokovima
Title (english)Option Pricing and Hedging under Jump-diffusion model
AuthorIvan Almer
MentorTomislav Burić (mentor)
Committee memberTomislav Burić (predsjednik povjerenstva)
Committee memberMervan Pašić (član povjerenstva)
Committee memberLenka Mihoković (član povjerenstva)
GranterUniversity of Zagreb
Faculty of Electrical Engineering and Computing
Zagreb
Defense date and country2022-07-05, Croatia
Scientific / art field,
discipline and subdiscipline		TECHNICAL SCIENCES
Computing
Abstract
Stohastički procesi imaju široku primjenu u raznim područjima računarske znanosti, a u sklopu ovog rada istražit će se njihova primjena u području financija. Fokus rada je matematički definirati proces cijene nekog sredstva u obliku difuzijskog procesa sa skokovima, na temelju kojeg se naknadno određuje cijena njegovog financijskog derivata. Potrebno je programskim simulacijama cijena sredstva i derivata pokazati njihovo ponašanje u vremenu. Nakon što su spomenuti procesi cijena definirani, želimo pokazati kako se matematički može predstaviti i riješiti problem premošćivanja rizika, te navedeno popratiti programskim simulacijama scenarija s ciljem ilustracije efekta premošćivanja rizika.
Abstract (english)
Stochastic processes have a widespread application in the computer science and in this thesis their application in the field of finance will be studied. The focus of this thesis will be to mathematically define a price of an asset using a jump-diffusion model which is then used to price a derivative. By programming simulations of prices of an asset and its derivative, their behavior in time will be shown. After the prices of an asset and its derivative have been defined, we want to show how to mathematically define a problem of hedging a position. This also has to be accompanied with implemented simulations to illustrate the effect of hedging.
Keywords
Keywords (english)
Languageenglish
URN:NBNurn:nbn:hr:168:082522
Study programmeTitle: Computing
Study programme type: university
Study level: graduate
Academic / professional title: magistar/magistra inženjer/inženjerka računarstva (magistar/magistra inženjer/inženjerka računarstva)
Type of resourceText
File originBorn digital
Access conditionsClosed access
Terms of useLicence In copyright icon
Public note
Created on2023-01-13 11:39:35