prikaz prve stranice dokumenta Određivanje cijene i premošćivanja rizika u slučaju difuzijskog procesa sa skokovima
Rad nije dostupan
diplomski rad
Određivanje cijene i premošćivanja rizika u slučaju difuzijskog procesa sa skokovima
Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva, 2022. urn:nbn:hr:168:082522
Almer, Ivan
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet elektrotehnike i računarstva

Institucijski repozitorij: Repozitorij FER-a

Citirajte ovaj rad

Almer, I. (2022). Određivanje cijene i premošćivanja rizika u slučaju difuzijskog procesa sa skokovima (Diplomski rad). Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva. Preuzeto s https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:168:082522

Almer, Ivan. "Određivanje cijene i premošćivanja rizika u slučaju difuzijskog procesa sa skokovima." Diplomski rad, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva, 2022. https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:168:082522

Almer, Ivan. "Određivanje cijene i premošćivanja rizika u slučaju difuzijskog procesa sa skokovima." Diplomski rad, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva, 2022. https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:168:082522

Almer, I. (2022). 'Određivanje cijene i premošćivanja rizika u slučaju difuzijskog procesa sa skokovima', Diplomski rad, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva, citirano: 24.12.2024., https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:168:082522

Almer I. Određivanje cijene i premošćivanja rizika u slučaju difuzijskog procesa sa skokovima [Diplomski rad]. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva; 2022 [pristupljeno 24.12.2024.] Dostupno na: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:168:082522

I. Almer, "Određivanje cijene i premošćivanja rizika u slučaju difuzijskog procesa sa skokovima", Diplomski rad, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb, 2022. Dostupno na: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:168:082522

Za citiranje koristite ovu mrežnu adresu: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:168:082522
Podaci o radu
NaslovOdređivanje cijene i premošćivanja rizika u slučaju difuzijskog procesa sa skokovima
Naslov (engleski)Option Pricing and Hedging under Jump-diffusion model
AutorIvan Almer
MentorTomislav Burić (mentor)
Član povjerenstvaTomislav Burić (predsjednik povjerenstva)
Član povjerenstvaMervan Pašić (član povjerenstva)
Član povjerenstvaLenka Mihoković (član povjerenstva)
Ustanova koja je dodijelila
akademski / stručni stupanj		Sveučilište u Zagrebu
Fakultet elektrotehnike i računarstva
Zagreb
Datum i država obrane2022-07-05, Hrvatska
Znanstveno / umjetničko
područje, polje i grana		TEHNIČKE ZNANOSTI
Računarstvo
Sažetak
Stohastički procesi imaju široku primjenu u raznim područjima računarske znanosti, a u sklopu ovog rada istražit će se njihova primjena u području financija. Fokus rada je matematički definirati proces cijene nekog sredstva u obliku difuzijskog procesa sa skokovima, na temelju kojeg se naknadno određuje cijena njegovog financijskog derivata. Potrebno je programskim simulacijama cijena sredstva i derivata pokazati njihovo ponašanje u vremenu. Nakon što su spomenuti procesi cijena definirani, želimo pokazati kako se matematički može predstaviti i riješiti problem premošćivanja rizika, te navedeno popratiti programskim simulacijama scenarija s ciljem ilustracije efekta premošćivanja rizika.
Sažetak (engleski)
Stochastic processes have a widespread application in the computer science and in this thesis their application in the field of finance will be studied. The focus of this thesis will be to mathematically define a price of an asset using a jump-diffusion model which is then used to price a derivative. By programming simulations of prices of an asset and its derivative, their behavior in time will be shown. After the prices of an asset and its derivative have been defined, we want to show how to mathematically define a problem of hedging a position. This also has to be accompanied with implemented simulations to illustrate the effect of hedging.
Ključne riječi
Ključne riječi (engleski)
Jezikengleski
URN:NBNurn:nbn:hr:168:082522
Studijski programNaziv: Računarstvo
Vrsta studija: sveučilišni
Stupanj studija: diplomski
Akademski / stručni naziv: magistar/magistra inženjer/inženjerka računarstva (mag.ing.comp.)
Vrsta resursaTekst
Način izrade datotekeIzvorno digitalna
Prava pristupaZatvoreni pristup
Uvjeti korištenjaIkona licence Zaštićeno autorskim pravom.
Javna napomena
Datum i vrijeme pohrane2023-01-13 11:39:35