prikaz prve stranice dokumenta Testiranje VaR modela na portfolio dionica S&P500 indeksa
Rad nije dostupan
završni rad
Testiranje VaR modela na portfolio dionica S&P500 indeksa
Rijeka: Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet, 2020. urn:nbn:hr:192:065891
Gjekaj, Albert
Sveučilište u Rijeci
Ekonomski fakultet

Institucijski repozitorij: Repozitorij Ekonomskog fakulteta Rijeka

Citirajte ovaj rad

Gjekaj, A. (2020). Testiranje VaR modela na portfolio dionica S&P500 indeksa (Završni rad). Rijeka: Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet. Preuzeto s https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:192:065891

Gjekaj, Albert. "Testiranje VaR modela na portfolio dionica S&P500 indeksa." Završni rad, Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet, 2020. https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:192:065891

Gjekaj, Albert. "Testiranje VaR modela na portfolio dionica S&P500 indeksa." Završni rad, Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet, 2020. https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:192:065891

Gjekaj, A. (2020). 'Testiranje VaR modela na portfolio dionica S&P500 indeksa', Završni rad, Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet, citirano: 22.12.2024., https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:192:065891

Gjekaj A. Testiranje VaR modela na portfolio dionica S&P500 indeksa [Završni rad]. Rijeka: Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet; 2020 [pristupljeno 22.12.2024.] Dostupno na: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:192:065891

A. Gjekaj, "Testiranje VaR modela na portfolio dionica S&P500 indeksa", Završni rad, Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet, Rijeka, 2020. Dostupno na: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:192:065891

Za citiranje koristite ovu mrežnu adresu: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:192:065891
Podaci o radu
NaslovTestiranje VaR modela na portfolio dionica S&P500 indeksa
Naslov (engleski)Testing VaR models on a S&P500 Index portfolio
AutorAlbert Gjekaj
MentorSaša Žiković (mentor)
Ustanova koja je dodijelila
akademski / stručni stupanj		Sveučilište u Rijeci
Ekonomski fakultet
Rijeka
Datum i država obrane2020-09-23, Hrvatska
Znanstveno / umjetničko
područje, polje i grana		DRUŠTVENE ZNANOSTI
Ekonomija
Sažetak
Brojne krize i nepravilnosti u gospodarskom i financijskom sustavu dovele su do toga da se upravljanje rizicima svede na regulatorne okvire. Razvoj Value at Risk metode započinje krajem 80-ih, ali svoj puni potencijal postiže prvenstveno zaslugama RiskMatricsa investicijske banke J.P.Morgan. Value at Risk je doživio brojna moderna poboljšanja, ali osnovna podjela je ostala ista: parametarski, neparametarski i simulacijski pristup. U radu će biti predstavljen imaginarni portoflio koji će biti analiziran Value at Risk metodom. Kako smo svjedoci COVID-19 krize koje je iznenadila cijeli svijet, poseban se naglasak stavlja na tehnikama upravljanja rizika u velikim financijskim institucijama, a sve sa ciljem sprječavanja pada kompletnog financijskog sustava.
Ključne riječi
Jezikhrvatski
URN:NBNurn:nbn:hr:192:065891
Studijski programNaziv: Poslovna ekonomija; smjerovi: Financije i računovodstvo, Poduzetništvo, Menadžment, Financije i bankarstvo, Marketing, Međunarodno poslovanje, Informatičko poslovanje
Smjer: Međunarodno poslovanje
Vrsta studija: sveučilišni
Stupanj studija: preddiplomski
Akademski / stručni naziv: sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) ekonomije (bacc.)
Vrsta resursaTekst
Način izrade datotekeIzvorno digitalna
Prava pristupaZatvoreni pristup
Uvjeti korištenjaIkona licence Zaštićeno autorskim pravom.
Datum i vrijeme pohrane2021-02-18 12:43:58