prikaz prve stranice dokumenta Model rane detekcije sumnjivih bankovnih transakcija
  Preuzmi
PDF 3.26 MB
diplomski rad
Model rane detekcije sumnjivih bankovnih transakcija
Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet, 2023. urn:nbn:hr:148:243751
Božić, Darjan
Sveučilište u Zagrebu
Ekonomski fakultet

Institucijski repozitorij: REPEFZG

Citirajte ovaj rad

Božić, D. (2023). Model rane detekcije sumnjivih bankovnih transakcija (Diplomski rad). Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet. Preuzeto s https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:148:243751

Božić, Darjan. "Model rane detekcije sumnjivih bankovnih transakcija." Diplomski rad, Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet, 2023. https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:148:243751

Božić, Darjan. "Model rane detekcije sumnjivih bankovnih transakcija." Diplomski rad, Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet, 2023. https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:148:243751

Božić, D. (2023). 'Model rane detekcije sumnjivih bankovnih transakcija', Diplomski rad, Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet, citirano: 21.12.2024., https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:148:243751

Božić D. Model rane detekcije sumnjivih bankovnih transakcija [Diplomski rad]. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet; 2023 [pristupljeno 21.12.2024.] Dostupno na: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:148:243751

D. Božić, "Model rane detekcije sumnjivih bankovnih transakcija", Diplomski rad, Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet, Zagreb, 2023. Dostupno na: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:148:243751

Za citiranje koristite ovu mrežnu adresu: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:148:243751
Podaci o radu
NaslovModel rane detekcije sumnjivih bankovnih transakcija
Naslov (engleski)Model for early detection of suspicious bank transactions
AutorDarjan Božić
MentorLucija Rogić Dumančić (mentor)
Član povjerenstvaJakša Krišto (predsjednik povjerenstva)
Član povjerenstvaDajana Barbić (član povjerenstva)
Ustanova koja je dodijelila
akademski / stručni stupanj		Sveučilište u Zagrebu
Ekonomski fakultet
Zagreb
Datum i država obrane2023-02-21, Hrvatska
Znanstveno / umjetničko
područje, polje i grana		DRUŠTVENE ZNANOSTI
Ekonomija
Financije
Sažetak
Volumen oprane količine novca na svjetskoj se razini povećava, zbog čega razvitak novih načina otkrivanja pranja novca postaje prioritet. Ovaj rad nastoji na teorijskoj osnovi razviti model rane detekcije pokušaja pranja novca baziran na skupovima pravila koja procjenjuju sumnjivost bankovnih transakcija te funkcionalnu verziju opisanog modela testirati na generiranom skupu od 10.000 transakcija. Sumnjivim je označeno njih 119, a najčešći razlog za sumnju bili su iznosi iznad određene vrijednosti i transakcije sa rizičnim državama. Dodatno, istraženi su načini poboljšanja modela upotrebom rudarenja podataka i strojnog učenja, koje je u stanju analizirati ogromne količine povijesnih podataka, u njima uočiti uzorke i povezanosti i na temelju njih smjesta otkriti slične transakcije pranja novca, u trenutku njihovog izvršavanja, sa preciznošću do 90%.
Sažetak (engleski)
The volume of laundered money is increasing worldwide, which is why development of new ways of detecting money laundering is becoming a priority. This work aims to, on a theoretical basis, develop a model for the early detection of money laundering attempts based on sets of rules that assess the suspiciousness of bank transactions and to test the functional version of the described model on a generated set of 10,000 transactions. 119 of them were marked as suspicious, and the most common reason for suspicion were amounts above a certain value and transactions with risky countries. Additionally, ways of improving the model were explored using data mining and machine learning, which is able to analyse immense amounts of historical data, spot patterns and connections in them and, based on them, immediately detect similar money laundering transactions, at the time of their execution, with a precision of up to 90 %.
Ključne riječi
Ključne riječi (engleski)
Jezikhrvatski
URN:NBNurn:nbn:hr:148:243751
Studijski programNaziv: Poslovna ekonomija
Vrsta studija: sveučilišni
Stupanj studija: integrirani preddiplomski i diplomski
Akademski / stručni naziv: magistar/magistra ekonomije (mag.oec.)
Vrsta resursaTekst
Način izrade datotekeIzvorno digitalna
Prava pristupaOtvoreni pristup
Uvjeti korištenjaIkona licence Zaštićeno autorskim pravom.
Datum i vrijeme pohrane2023-02-21 14:24:05