prikaz prve stranice dokumenta Primjena proširenog Markowitzevog modela na Zagrebačkoj burzi
  Preuzmi
PDF 809.14 KB
diplomski rad
Primjena proširenog Markowitzevog modela na Zagrebačkoj burzi
Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet, 2023. urn:nbn:hr:148:008155
Kurta, Luka
Sveučilište u Zagrebu
Ekonomski fakultet
Katedra za ekonomiku poduzeća

Institucijski repozitorij: REPEFZG

Citirajte ovaj rad

Kurta, L. (2023). Primjena proširenog Markowitzevog modela na Zagrebačkoj burzi (Diplomski rad). Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet. Preuzeto s https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:148:008155

Kurta, Luka. "Primjena proširenog Markowitzevog modela na Zagrebačkoj burzi." Diplomski rad, Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet, 2023. https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:148:008155

Kurta, Luka. "Primjena proširenog Markowitzevog modela na Zagrebačkoj burzi." Diplomski rad, Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet, 2023. https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:148:008155

Kurta, L. (2023). 'Primjena proširenog Markowitzevog modela na Zagrebačkoj burzi', Diplomski rad, Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet, citirano: 28.12.2024., https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:148:008155

Kurta L. Primjena proširenog Markowitzevog modela na Zagrebačkoj burzi [Diplomski rad]. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet; 2023 [pristupljeno 28.12.2024.] Dostupno na: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:148:008155

L. Kurta, "Primjena proširenog Markowitzevog modela na Zagrebačkoj burzi", Diplomski rad, Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet, Zagreb, 2023. Dostupno na: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:148:008155

Za citiranje koristite ovu mrežnu adresu: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:148:008155
Podaci o radu
NaslovPrimjena proširenog Markowitzevog modela na Zagrebačkoj burzi
Naslov (engleski)Application of the extended Markowitz model on the Zagreb Stock Exchange
AutorLuka Kurta
MentorKrunoslav Puljić (mentor)
Član povjerenstvaDenis Dolinar (član povjerenstva)
Član povjerenstvaEna Pecina (član povjerenstva)
Ustanova koja je dodijelila
akademski / stručni stupanj		Sveučilište u Zagrebu
Ekonomski fakultet
(Katedra za ekonomiku poduzeća)
Zagreb
Datum i država obrane2023-09-26, Hrvatska
Znanstveno / umjetničko
područje, polje i grana		DRUŠTVENE ZNANOSTI
Ekonomija
Ekonomska matematika i statistika
Sažetak
Moderna teorija portfelja i Markowitzev model temelj su za donošenje investicijskih odluka. Teorija se oslanja na prinos, rizik i korelaciju kao osnovne varijable u procesu optimizacije portfelja. U širokoj je upotrebi na tržištima kapitala, iako izložena kritikama zbog ograničenja modela. Jedna od pretpostavki modela podrazumijeva nepostojanje transakcijskih troškova prilikom kupnje ili prodaje vrijednosnica. Model ujedno podrazumijeva prisutnost normalne distribuciju prinosa. Obje pretpostavke ne odgovaraju realnim uvjetima na hrvatskom tržištu kapitala. Dodatni ograničavajuć faktor je to što hrvatsko tržište kapitala karakterizira niska likvidnost i nerazvijenost. U ovom radu analizira se mogućnost uspješne primjene Markowitzevog modela proširenog transakcijskim troškovima na hrvatskom tržištu kapitala koristeći tržišni indeks CROBEX kao benchmark.
Sažetak (engleski)
Modern portfolio theory and Markowitz model are the basis for making investment decisions. The theory relies on return, risk and correlation as basic variables in the portfolio optimization process. It is widely used in the capital markets, although it has been criticized due to the limitations of the model. One of the assumptions of the model implies the absence of transaction costs when buying or selling securities. The model also implies the presence of a normal distribution of returns. Both assumptions do not correspond to the real conditions on the Croatian capital market. An additional limiting factor is that the Croatian capital market is characterized by low liquidity and underdevelopment. This paper analyzes the possibility of successful application of the Markowitz model extended by transaction costs on the Croatian capital market using the CROBEX market index as a benchmark.
Ključne riječi
Ključne riječi (engleski)
Jezikhrvatski
URN:NBNurn:nbn:hr:148:008155
Studijski programNaziv: Poslovna ekonomija
Vrsta studija: sveučilišni
Stupanj studija: integrirani preddiplomski i diplomski
Akademski / stručni naziv: sveučilišni magistar ekonomije/sveučilišna magistra ekonomije (univ. mag. oec.)
Vrsta resursaTekst
Način izrade datotekeIzvorno digitalna
Prava pristupaOtvoreni pristup
Uvjeti korištenjaIkona licence Imenovanje-Nekomercijalno-Dijeli pod istim uvjetima 3.0 (CC BY-NC-SA 3.0)
Datum i vrijeme pohrane2023-09-26 10:40:45