prikaz prve stranice dokumenta Testiranje "hedging" strategija dioničkog portfelja za vrijeme pandemije
  Preuzmi
PDF 1.33 MB
diplomski rad
Testiranje "hedging" strategija dioničkog portfelja za vrijeme pandemije
Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet, 2021. urn:nbn:hr:148:767832
Metelko, Matej
Sveučilište u Zagrebu
Ekonomski fakultet
Katedra za ekonomiku poduzeća

Institucijski repozitorij: REPEFZG

Citirajte ovaj rad

Metelko, M. (2021). Testiranje "hedging" strategija dioničkog portfelja za vrijeme pandemije (Diplomski rad). Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet. Preuzeto s https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:148:767832

Metelko, Matej. "Testiranje "hedging" strategija dioničkog portfelja za vrijeme pandemije." Diplomski rad, Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet, 2021. https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:148:767832

Metelko, Matej. "Testiranje "hedging" strategija dioničkog portfelja za vrijeme pandemije." Diplomski rad, Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet, 2021. https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:148:767832

Metelko, M. (2021). 'Testiranje "hedging" strategija dioničkog portfelja za vrijeme pandemije', Diplomski rad, Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet, citirano: 27.11.2024., https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:148:767832

Metelko M. Testiranje "hedging" strategija dioničkog portfelja za vrijeme pandemije [Diplomski rad]. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet; 2021 [pristupljeno 27.11.2024.] Dostupno na: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:148:767832

M. Metelko, "Testiranje "hedging" strategija dioničkog portfelja za vrijeme pandemije", Diplomski rad, Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet, Zagreb, 2021. Dostupno na: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:148:767832

Za citiranje koristite ovu mrežnu adresu: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:148:767832
Podaci o radu
NaslovTestiranje "hedging" strategija dioničkog portfelja za vrijeme pandemije
Naslov (engleski)Testing hedging strategies on equity portfolio during the pandemic
AutorMatej Metelko
MentorDavor Zoričić (mentor)
Član povjerenstvaDenis Dolinar (predsjednik povjerenstva)
Član povjerenstvaEna Pecina (član povjerenstva)
Ustanova koja je dodijelila
akademski / stručni stupanj		Sveučilište u Zagrebu
Ekonomski fakultet
(Katedra za ekonomiku poduzeća)
Zagreb
Datum i država obrane2021-05-26, Hrvatska
Znanstveno / umjetničko
područje, polje i grana		DRUŠTVENE ZNANOSTI
Ekonomija
Ekonomika poduzetništva
Sažetak
Rad prikazuje analizu i usporedbu kretanja vrijednosti portfelja vođenih odabranim hedging strategijama tijekom 2020. godine. Prije praćenja samih kretanja, određeni su optimalni udjeli dionica FAANG korporacija u hipotetskom dioničkom portfelju te je izračunat hedging omjer na temelju kojeg je hipotetski investitor zauzeo kratku, odnosno dugu poziciju u ročnicama na S&P 500 te VIX indeks koje koristi kao instrument hedginga. Analiza je pokazala da je tijekom pandemije, uz zadana ograničenja, najbolje vrijednost dioničkog portfelja zaštitila strategija zaštite vrijednosti kupnjom ročnica na indeks „straha“ – VIX te uz to ostvarila najbolji prinos, gledajući apsolutno i relativno.
Sažetak (engleski)
The paper presents analysis and comparison of portfolios that were managed using selected hedging strategies during 2020. Before analyzing portfolios, the hypothetical investor determined optimal shares of FAANG stocks in his portfolio and calculated hedging ratio, based on which he took a short or long position in the S&P 500 and the VIX index futures, futures that were used in this paper as a hedging instrument. The analysis showed that during the first year of the pandemic, with given constraints, the best hedging strategy was taking a long position in VIX index. Also, the same strategy had the best performance during 2020, both in absolute and relative terms.
Ključne riječi
Ključne riječi (engleski)
Jezikhrvatski
URN:NBNurn:nbn:hr:148:767832
Studijski programNaziv: Poslovna ekonomija
Vrsta studija: sveučilišni
Stupanj studija: integrirani preddiplomski i diplomski
Akademski / stručni naziv: magistar/magistra ekonomije (mag.oec.)
Vrsta resursaTekst
Način izrade datotekeIzvorno digitalna
Prava pristupaOtvoreni pristup
Datum isteka embarga: 2022-06-02
Uvjeti korištenjaIkona licence Zaštićeno autorskim pravom.
Datum i vrijeme pohrane2021-06-01 18:35:57