Analiza uspješnosti prognoziranja makroekonomskih varijabli BDP-a i inflacije od iznimne je važnosti za velik broj sudionika na financijskim tržištima. U radu, analiza je provedena prema podacima Europske komisije za razdoblje od 2005. do 2020. godine. Za mjerenje preciznosti prognoza temeljenih na veličini odstupanja prognoziranih vrijednosti od ostvarenih vrijednosti koristila se prosječna apsolutna pogreška (MAE) te korjenovana prosječna kvadrirana pogreška (RMSE). Kako bi se procijenila uspješnost predviđanja smjera, korišten je Pesaran-Timmermann test. Prognoziranje BDP-a i inflacije očekivano daje rezultate različite točnosti zbog većih oscilacija BDP-a tijekom godina promatranja. U radu se ispituje je li prognostičar pristran tj. griješi li sustavno, na isti način te je li efikasan, odnosno uzima li u obzir sve dostupne informacije za prognozu (npr. vlastite prijašnje prognoze, vrijednosti burzovnog indeksa CROBEX). Zaključuje se kako prognostičari imaju bolje rezultate u predviđanju na kraće horizonte nego na dulje te da bolje predviđaju inflaciju nego rast BDP-a. Nije pronađeno puno dokaza pristranosti prognostičara. Međutim, dokazano je da prognostičar nije efikasan u prognoziranju BDP-a na horizonte 6 i 12 mjeseci, a da u prognoziranju inflacije nije efikasan na horizonte od 6 i 18 mjeseci.