prikaz prve stranice dokumenta Testiranje stabilnosti portfelja imovine hrvatskih osiguravajućih društava primjenom nenadziranog učenja
  Preuzmi
PDF 3.41 MB
završni specijalistički
Testiranje stabilnosti portfelja imovine hrvatskih osiguravajućih društava primjenom nenadziranog učenja
Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva, 2022. urn:nbn:hr:168:667392
Kovačević, Renata
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet elektrotehnike i računarstva
Zavod za elektroničke sustave i obradbu informacija

Institucijski repozitorij: Repozitorij FER-a

Citirajte ovaj rad

Kovačević, R. (2022). Testiranje stabilnosti portfelja imovine hrvatskih osiguravajućih društava primjenom nenadziranog učenja (Završni specijalistički). Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva. Preuzeto s https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:168:667392

Kovačević, Renata. "Testiranje stabilnosti portfelja imovine hrvatskih osiguravajućih društava primjenom nenadziranog učenja." Završni specijalistički, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva, 2022. https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:168:667392

Kovačević, Renata. "Testiranje stabilnosti portfelja imovine hrvatskih osiguravajućih društava primjenom nenadziranog učenja." Završni specijalistički, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva, 2022. https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:168:667392

Kovačević, R. (2022). 'Testiranje stabilnosti portfelja imovine hrvatskih osiguravajućih društava primjenom nenadziranog učenja', Završni specijalistički, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva, citirano: 03.11.2024., https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:168:667392

Kovačević R. Testiranje stabilnosti portfelja imovine hrvatskih osiguravajućih društava primjenom nenadziranog učenja [Završni specijalistički]. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva; 2022 [pristupljeno 03.11.2024.] Dostupno na: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:168:667392

R. Kovačević, "Testiranje stabilnosti portfelja imovine hrvatskih osiguravajućih društava primjenom nenadziranog učenja", Završni specijalistički, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb, 2022. Dostupno na: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:168:667392

Za citiranje koristite ovu mrežnu adresu: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:168:667392
Podaci o radu
NaslovTestiranje stabilnosti portfelja imovine hrvatskih osiguravajućih društava primjenom nenadziranog učenja
Naslov (engleski)Testing the stability of the Croatian insurance companies asset portfolio using unsupervised learning
AutorRenata Kovačević
MentorZvonko Kostanjčar (mentor)
Član povjerenstvaStjepan Begušić (predsjednik povjerenstva)
Član povjerenstvaZvonko Kostanjčar (član povjerenstva)
Član povjerenstvaAzra Tafro (član povjerenstva)
Ustanova koja je dodijelila
akademski / stručni stupanj		Sveučilište u Zagrebu
Fakultet elektrotehnike i računarstva
(Zavod za elektroničke sustave i obradbu informacija)
Zagreb
Datum i država obrane2022-12-22, Hrvatska
Znanstveno / umjetničko
područje, polje i grana		TEHNIČKE ZNANOSTI
Računarstvo
Znanstveno / umjetničko
područje, polje i grana		DRUŠTVENE ZNANOSTI
Ekonomija
Sažetak
U ovom radu testiramo stabilnost portfelja imovine hrvatskih osiguravajućih društva konstrukcijom odgovarajućeg benchmarka, te praćenjem i analizom razine njegove diverzifikacije kroz period od dvadeset godina. Primjenom analize glavnih komponenta mjerili smo osjetljivost benchmarka na sistemski rizik tržišta na način da smo u različitim periodima promatranja promatrali količinu varijance objašnjene prvom glavnom komponentom. Pokazana je inverzna veza između ukupne diverzifikacije benchmarka i sistemskog rizika te postojanje neiskorištenog diverzifikacijskog potencijala benchmarka, u svim promatranim periodima analize. Dodatno, istim metodama analizirali smo benchmark sa uključenim instrumentima zaštite od valutnog, cjenovnog i kamatnog rizika pri čemu je pokazana veća stabilnost obzirom na benchmark bez zaštite, na ukupnom periodu promatranja i posebno u trenucima tržišnih kriza.
Sažetak (engleski)
In this paper, we tested the stability of an average Croatian insurance company asset portfolio by constructing an appropriate benchmark, and by monitoring and analyzing the level of its diversification over a period of twenty years. By applying the method of principal components analysis, we measured the sensitivity of the benchmark towards systematic market risk by observing the amount of variance explained by the first principal component, in different periods of observation. We have shown the existence of an inverse relationship between the overall diversification of our benchmark and systematic risk of the market, as well as the existence of an unused diversification potential of the benchmark, for all of the different periods of observation. In addition, using the same methods, we analyzed the benchmark with included specialized instruments for currency, price and interest rate risk reduction, where greater stability was shown compared to the benchmark without any risk protection instruments, over the entire observated period and especially during market crises.
Ključne riječi
Ključne riječi (engleski)
Jezikhrvatski
URN:NBNurn:nbn:hr:168:667392
Studijski programNaziv: Proizvodi, digitalne inovacije i tehnologije u osiguranju - INSURTECH
Vrsta studija: sveučilišni
Stupanj studija: poslijediplomski specijalistički
Akademski / stručni naziv: sveučilišni/a specijalist/specijalistica digitalnih inovacija i tehnologija u osiguranju (UNIV. SPEC. ASSEC.)
Vrsta resursaTekst
Način izrade datotekeIzvorno digitalna
Prava pristupaOtvoreni pristup
Uvjeti korištenjaIkona licence Zaštićeno autorskim pravom.
Datum i vrijeme pohrane2023-03-28 07:52:11