prikaz prve stranice dokumenta Predviđanje cijena opcija pomoću modela binomnog stabla
Rad nije dostupan
završni rad
Predviđanje cijena opcija pomoću modela binomnog stabla
Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva, 2023. urn:nbn:hr:168:914903
Prodan, Edi
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet elektrotehnike i računarstva

Institucijski repozitorij: Repozitorij FER-a

Citirajte ovaj rad

Prodan, E. (2023). Predviđanje cijena opcija pomoću modela binomnog stabla (Završni rad). Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva. Preuzeto s https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:168:914903

Prodan, Edi. "Predviđanje cijena opcija pomoću modela binomnog stabla." Završni rad, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva, 2023. https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:168:914903

Prodan, Edi. "Predviđanje cijena opcija pomoću modela binomnog stabla." Završni rad, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva, 2023. https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:168:914903

Prodan, E. (2023). 'Predviđanje cijena opcija pomoću modela binomnog stabla', Završni rad, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva, citirano: 21.12.2024., https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:168:914903

Prodan E. Predviđanje cijena opcija pomoću modela binomnog stabla [Završni rad]. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva; 2023 [pristupljeno 21.12.2024.] Dostupno na: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:168:914903

E. Prodan, "Predviđanje cijena opcija pomoću modela binomnog stabla", Završni rad, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb, 2023. Dostupno na: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:168:914903

Za citiranje koristite ovu mrežnu adresu: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:168:914903
Podaci o radu
NaslovPredviđanje cijena opcija pomoću modela binomnog stabla
Naslov (engleski)Option price prediction using a binomial tree model
AutorEdi Prodan
MentorZvonko Kostanjčar (mentor)
Član povjerenstvaZvonko Kostanjčar (predsjednik povjerenstva)
Član povjerenstvaSven Goluža (član povjerenstva)
Član povjerenstvaTessa Bauman (član povjerenstva)
Ustanova koja je dodijelila
akademski / stručni stupanj		Sveučilište u Zagrebu
Fakultet elektrotehnike i računarstva
Zagreb
Datum i država obrane2023-07-06, Hrvatska
Znanstveno / umjetničko
područje, polje i grana		TEHNIČKE ZNANOSTI
Računarstvo
Sažetak
Ovaj rad istražuje model binomnog stabla za predviđanje cijene opcija koristeći povijesne podatke sastavnica indeksa S&P 500. Opcije su važni financijski derivati koji se koriste za smanjenje rizika. Jedan od načina računanja poštene cijene opcije je diskretni model binomnog stabla. Cilj ovog istraživanja je precizno odrediti poštene cijene opcija te usporediti ih sa stvarnim tržišnim cijenama. Istraživanje je provedeno na američkim opcijama za dionice „Meta Platforms", a implementacija modela ostvarena je upotrebom programskog jezika Python. Analiziraju se različiti aspekti modela, uključujući točnost za „call" i „put" opcije te „in the money" i „out of the money" opcije. Također se istražuje utjecaj datuma dospijeća i cijene izvršavanja na točnost modela. Nadalje, analizira se isplativost opcija u različitim periodima. Unatoč inherentnim ograničenjima modela binomnog stabla, rezultati istraživanja ukazuju na njegovu učinkovitost, otvarajući prostor za daljnji napredak.
Sažetak (engleski)
This paper explores the binomial options pricing model for predicting option prices using historical data of S&P 500 index components. Options are important financial derivatives used for risk reduction. One of the methods for calculating the fair value of an option is the discrete-time binomial options pricing model. The objective of this research is to accurately determine the fair prices of options and compare them with actual market prices. The study focuses on American options on Meta Platforms stock, and the model implementation is done using the Python programming language. Various aspects of the model are analyzed, including the accuracy for call and put options, as well as "in the money" and "out of the money" options. The influence of expiration dates and exercise prices on the model’s accuracy is also investigated. Furthermore, the profitability of options is examined over different time periods. Despite the inherent limitations of the binomial tree model, the research results indicate its effectiveness, leaving room for further advancements.
Ključne riječi
Ključne riječi (engleski)
Jezikhrvatski
URN:NBNurn:nbn:hr:168:914903
Studijski programNaziv: Računarstvo
Vrsta studija: sveučilišni
Stupanj studija: preddiplomski
Akademski / stručni naziv: sveučilišni/a prvostupnik/ prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka računarstva (univ.bacc.ing.comp.)
Vrsta resursaTekst
Način izrade datotekeIzvorno digitalna
Prava pristupaZatvoreni pristup
Uvjeti korištenjaIkona licence Zaštićeno autorskim pravom.
Javna napomena
Datum i vrijeme pohrane2023-10-11 10:14:20