prikaz prve stranice dokumenta Analiza vremenskih nizova zasnovana na kompleksnim mrežama
Rad nije dostupan
diplomski rad
Analiza vremenskih nizova zasnovana na kompleksnim mrežama
Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva, 2017. urn:nbn:hr:168:520491
Mrčela, Lovre
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet elektrotehnike i računarstva

Institucijski repozitorij: Repozitorij FER-a

Citirajte ovaj rad

Mrčela, L. (2017). Analiza vremenskih nizova zasnovana na kompleksnim mrežama (Diplomski rad). Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva. Preuzeto s https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:168:520491

Mrčela, Lovre. "Analiza vremenskih nizova zasnovana na kompleksnim mrežama." Diplomski rad, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva, 2017. https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:168:520491

Mrčela, Lovre. "Analiza vremenskih nizova zasnovana na kompleksnim mrežama." Diplomski rad, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva, 2017. https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:168:520491

Mrčela, L. (2017). 'Analiza vremenskih nizova zasnovana na kompleksnim mrežama', Diplomski rad, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva, citirano: 19.12.2024., https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:168:520491

Mrčela L. Analiza vremenskih nizova zasnovana na kompleksnim mrežama [Diplomski rad]. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva; 2017 [pristupljeno 19.12.2024.] Dostupno na: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:168:520491

L. Mrčela, "Analiza vremenskih nizova zasnovana na kompleksnim mrežama", Diplomski rad, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb, 2017. Dostupno na: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:168:520491

Za citiranje koristite ovu mrežnu adresu: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:168:520491
Podaci o radu
NaslovAnaliza vremenskih nizova zasnovana na kompleksnim mrežama
Naslov (engleski)Complex network based time series analysis
AutorLovre Mrčela
MentorZvonko Kostanjčar (mentor)
Član povjerenstvaZvonko Kostanjčar (predsjednik povjerenstva)
Član povjerenstvaDražen Jurišić (član povjerenstva)
Član povjerenstvaTomislav Petković (član povjerenstva)
Ustanova koja je dodijelila
akademski / stručni stupanj		Sveučilište u Zagrebu
Fakultet elektrotehnike i računarstva
Zagreb
Datum i država obrane2017-07-18, Hrvatska
Znanstveno / umjetničko
područje, polje i grana		TEHNIČKE ZNANOSTI
Računarstvo
Sažetak
U ovom radu istražene su metode za analizu financijskih vremenskih nizova, temeljene na algoritmu statističke arbitraže. Rezultati istraživanja zaokruženi su u samostalan algoritam za simulaciju trgovanja vrijednosnicama temeljenu na povijesnim podacima, i trgovanje vrijednosnicama nad podacima koji dolaze u stvarnom vremenu. Ulazne podatke za algoritam čini kretanje cijena nekog broja vrijednosnica u nekom razdoblju. Na temelju njih, konstruira se kompleksna mreža koja opisuje odnos vrijednosnica u svakom vremenskom koraku. Iz dobivene mreže procjenjuje se poredak vrijednosnica po preferenciji i računa se pouzdanost same procjene poretka. Konačno, na temelju poretka i pouzdanosti njegove procjene konstruira se portfelj koji čine vrijednosnice s najvećom preferencijom. Algoritam je simuliran nad stvarnim povijesnim podacima i polučio je uspješne rezultate. Iako su istraženi specijalno financijski vremenski nizovi, korišteni matematički i statistički postupci koji su korišteni lako mogu poslužiti i u druge svrhe.
Sažetak (engleski)
In this thesis, methods for financial time series analysis using statistical arbitrage algorithm are researched. Results of the research are summed up into standalone algorithm for simulation of assets trading based on historical data, and also for real world assets trading on live data. Input data for the algorithm are prices of some number of assets during some time span. Next, a complex network is constructed using the input data that describes relations among the assets at the each time step. Then, the ranking based on preference of assets is derived from the network and also the confidence of derived ranking is obtained. Finally, portfolio is constructed from the most preferred assets, by using ranking and its confidence. Simulating the algorithm on the real historical data has yielded significant results. Although the research in this thesis has been done on financial time series, mathematical and statistical methods used can easily prove useful in other applications.
Ključne riječi
Ključne riječi (engleski)
Jezikhrvatski
URN:NBNurn:nbn:hr:168:520491
Studijski programNaziv: Informacijska i komunikacijska tehnologija
Vrsta studija: sveučilišni
Stupanj studija: diplomski
Akademski / stručni naziv: magistar/magistra inženjer/inženjerka informacijske i komunikacijske tehnologije (mag. ing. inf. et comm. techn.)
Vrsta resursaTekst
Način izrade datotekeIzvorno digitalna
Prava pristupaZatvoreni pristup
Uvjeti korištenjaIkona licence Zaštićeno autorskim pravom.
Javna napomena
Datum i vrijeme pohrane2019-03-13 23:16:49