prikaz prve stranice dokumenta Identifikacija bimodalnih distribucija u financijskim vremenskim nizovima
Rad nije dostupan
diplomski rad
Identifikacija bimodalnih distribucija u financijskim vremenskim nizovima
Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva, 2016. urn:nbn:hr:168:613644
Dubček, Goran
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet elektrotehnike i računarstva

Institucijski repozitorij: Repozitorij FER-a

Citirajte ovaj rad

Dubček, G. (2016). Identifikacija bimodalnih distribucija u financijskim vremenskim nizovima (Diplomski rad). Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva. Preuzeto s https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:168:613644

Dubček, Goran. "Identifikacija bimodalnih distribucija u financijskim vremenskim nizovima." Diplomski rad, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva, 2016. https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:168:613644

Dubček, Goran. "Identifikacija bimodalnih distribucija u financijskim vremenskim nizovima." Diplomski rad, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva, 2016. https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:168:613644

Dubček, G. (2016). 'Identifikacija bimodalnih distribucija u financijskim vremenskim nizovima', Diplomski rad, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva, citirano: 25.12.2024., https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:168:613644

Dubček G. Identifikacija bimodalnih distribucija u financijskim vremenskim nizovima [Diplomski rad]. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva; 2016 [pristupljeno 25.12.2024.] Dostupno na: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:168:613644

G. Dubček, "Identifikacija bimodalnih distribucija u financijskim vremenskim nizovima", Diplomski rad, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb, 2016. Dostupno na: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:168:613644

Za citiranje koristite ovu mrežnu adresu: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:168:613644
Podaci o radu
NaslovIdentifikacija bimodalnih distribucija u financijskim vremenskim nizovima
Naslov (engleski)Identification of bimodal distributions in financial time series
AutorGoran Dubček
MentorZvonko Kostanjčar (mentor)
Član povjerenstvaZvonko Kostanjčar (predsjednik povjerenstva)
Član povjerenstvaDražen Jurišić (član povjerenstva)
Član povjerenstvaMarko Subašić (član povjerenstva)
Ustanova koja je dodijelila
akademski / stručni stupanj		Sveučilište u Zagrebu
Fakultet elektrotehnike i računarstva
Zagreb
Datum i država obrane2016-07-15, Hrvatska
Znanstveno / umjetničko
područje, polje i grana		TEHNIČKE ZNANOSTI
Računarstvo
Sažetak
U ovom radu obrađena su teme vjerojatnosnih razdioba i pojave bimodalnosti kod prinosa indeksa S&P 500. Predikcija volatilnosti predstavlja jedan od ključnih problema u portfolio managementu i investicijskim strategijama. U sklopu rada razvijen je model za predikciju volatilnosti s kojim se ujedno pokušala identificirati i predvidjeti bimodalnost. Prava bimodalnost nije nađena, međutim identificirani su uvjeti pod kojima se vjerojatnost prinosa većih od apsolutno 2% značajno povećava. Ti rezultati su uspoređeni sa rezultatima koje daje model ako mu se ulazni dio, koji određuje režim rada, zamijeni sa GARCH(1,1) modelom. Zatim je ispitano daje li model vrijednu informaciju u usporedbi sa volatilnošću koju implicira tržište kroz cijene opcija, a koja je izračunata preko Black-Scholesove formule. Statistička svojstva modela odgovaraju stvojstvima stvarnih prinosa, te model isključivo na osnovu povijesnih cijena vrlo dobro predviđa periode povišene volatilnosti.
Sažetak (engleski)
In this work the topics of probability density functions and emergence of bimodal distributions of returns were elaborated based on the historical data of the S&P 500 index. Volatility prediction is one of the key problems in portfolio management and investment strategies. A volatility prediction model was developed and used for bimodality identification and prediction. True bimodality wasn’t detected, but the market conditions that significantly raise the probability of absolute returns greater than 2% were identified. These results have been compared to those that the model returns when the input that determines the volatility regime is replaced by GARCH(1,1) model. The output was tested in comparison to the implied volatility the market prices into the options prices, calculated via the Black-Scholes formula. The statistical properties of the model correspond to the properties of the real returns and the model is successful in predicting periods with raised volatility using solely the historical prices.
Ključne riječi
Ključne riječi (engleski)
Jezikhrvatski
URN:NBNurn:nbn:hr:168:613644
Studijski programNaziv: Informacijska i komunikacijska tehnologija
Vrsta studija: sveučilišni
Stupanj studija: diplomski
Akademski / stručni naziv: magistar/magistra inženjer/inženjerka informacijske i komunikacijske tehnologije (mag. ing. inf. et comm. techn.)
Vrsta resursaTekst
Način izrade datotekeIzvorno digitalna
Prava pristupaZatvoreni pristup
Uvjeti korištenjaIkona licence Zaštićeno autorskim pravom.
Javna napomena
Datum i vrijeme pohrane2019-03-19 13:38:47