prikaz prve stranice dokumenta Istraživanje ponašanja kretanja cijena dionica primjenom dubinske analize podataka
Rad nije dostupan
magistarski rad
Istraživanje ponašanja kretanja cijena dionica primjenom dubinske analize podataka
Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva, 2006. urn:nbn:hr:168:782059
Bošnjak Cihlar, Željana
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet elektrotehnike i računarstva
Zavod za primijenjenu matematiku

Institucijski repozitorij: Repozitorij FER-a

Citirajte ovaj rad

Bošnjak Cihlar, Ž. (2006). Istraživanje ponašanja kretanja cijena dionica primjenom dubinske analize podataka (Magistarski rad). Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva. Preuzeto s https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:168:782059

Bošnjak Cihlar, Željana. "Istraživanje ponašanja kretanja cijena dionica primjenom dubinske analize podataka." Magistarski rad, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva, 2006. https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:168:782059

Bošnjak Cihlar, Željana. "Istraživanje ponašanja kretanja cijena dionica primjenom dubinske analize podataka." Magistarski rad, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva, 2006. https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:168:782059

Bošnjak Cihlar, Ž. (2006). 'Istraživanje ponašanja kretanja cijena dionica primjenom dubinske analize podataka', Magistarski rad, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva, citirano: 21.12.2024., https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:168:782059

Bošnjak Cihlar Ž. Istraživanje ponašanja kretanja cijena dionica primjenom dubinske analize podataka [Magistarski rad]. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva; 2006 [pristupljeno 21.12.2024.] Dostupno na: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:168:782059

Ž. Bošnjak Cihlar, "Istraživanje ponašanja kretanja cijena dionica primjenom dubinske analize podataka", Magistarski rad, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb, 2006. Dostupno na: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:168:782059

Za citiranje koristite ovu mrežnu adresu: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:168:782059
Podaci o radu
NaslovIstraživanje ponašanja kretanja cijena dionica primjenom dubinske analize podataka
Naslov (engleski)Investigation of stock price behaviour patterns using data mining
AutorŽeljana Bošnjak Cihlar
VIAF: 305673757
MentorDamir Kalpić (mentor)
Član povjerenstvaBojana Dalbelo-Bašić (predsjednik povjerenstva)
Član povjerenstvaDamir Kalpić (član povjerenstva)
Član povjerenstvaRobert Manger (član povjerenstva)
Član povjerenstvaMirta Baranović (član povjerenstva)
Ustanova koja je dodijelila
akademski / stručni stupanj		Sveučilište u Zagrebu
Fakultet elektrotehnike i računarstva
(Zavod za primijenjenu matematiku)
Zagreb
Datum i država obrane2006-06-26, Hrvatska
Znanstveno / umjetničko
područje, polje i grana		TEHNIČKE ZNANOSTI
Računarstvo
Umjetna inteligencija
Univerzalna decimalna klasifikacija
(UDC)		004 - Računalna znanost i tehnologija. Računalstvo. Obrada podataka
Sažetak
Dubinska analiza podataka zadnjih se godina sve više razvija i primjenjuje u različitim područjima, a osobito je interesantna njezina primjena na tržištu vrijednosnih papira. Poznata svjetska tržišta vrijednosnih papira imaju dugu tradiciju pa kretanja cijena dionica prate utjecaje industrijskih sektora i različite druge trendove. U Hrvatskoj tržište vrijednosnih papira nema dugu tradiciju i tek se razvija. Zato se u ovom radu metode dubinske analize primijenilo na podatke s hrvatskog tržišta vrijednosnih papira kako bi se doznalo postoje li zakonitosti ili ponašanja slična onima kakva su utvrđena na tradicijskim tržištima. Rezultati primjene metoda analize skupina su pokazali da postoje grupe dionica koje se slično ponašaju, ali također i da se dobivene skupine ne poklapaju s djelatnostima izdavatelja, tj. da se takav utjecaj nije znakovito očitovao na skupu analiziranih dionica. Također se pokazalo da bolje modele daju skupovi podataka s pomičnim prosječnim cijenama i postotcima promjene cijena, nego skupovi sa samim cijenama. Uspoređena je primjenjivost različitih metoda i algoritama. Očitovane razlike daju prednost nekim metodama, ali kvalitativno dobiveni rezultati općenito upućuju na jednake zaključke. Analiza periodičnosti nije pokazala postojanje punih periodičnosti na bazi tjedna, ali je pokazala neka interesantna pravila.
Sažetak (engleski)
Data mining has attracted attention in different areas in recent years; especially its application has developed in finance and stock markets. Price movements of stocks traded on world stock exchanges with long tradition follow specific and known trends and are mainly influenced by factors specific to the particular industry sector to which this stock belongs. Croatian stock market is young and still developing. In this work data from Croatian stock market was used and data mining methods applied to find patterns and behaviour similar to ones on international stock markets. Cluster analysis showed existence of different stock clusters but obtained clusters did not correspond with globally accepted industry sector classifications. Analysis using moving average prices or price change ratio data produced better models than raw price data. Application of different analysis methods and algorithms was analysed. Some methods produced better results than the others, but differences did not change overall conclusions. Association analysis did not show periodicity on a weekly basis, although some interesting rules were discovered.
Ključne riječi
Ključne riječi (engleski)
Jezikhrvatski
URN:NBNurn:nbn:hr:168:782059
Studijski programNaziv: Elektrotehnika
Vrsta studija: sveučilišni
Stupanj studija: poslijediplomski znanstveni (magistarski)
Akademski / stručni naziv: Magistar znanosti elektrotehnike (mag. ing. el.)
Vrsta resursaTekst
Način izrade datotekeIzvorno digitalna
Prava pristupaZatvoreni pristup
Uvjeti korištenjaIkona licence Zaštićeno autorskim pravom.
Datum i vrijeme pohrane2019-07-11 11:42:05