prikaz prve stranice dokumenta Model visokofrekventnih financijskih vremenskih nizova zasnovan na strojnom učenju
Rad nije dostupan
diplomski rad
Model visokofrekventnih financijskih vremenskih nizova zasnovan na strojnom učenju
Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva, 2020. urn:nbn:hr:168:248358
Rezić, Jure
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet elektrotehnike i računarstva

Institucijski repozitorij: Repozitorij FER-a

Citirajte ovaj rad

Rezić, J. (2020). Model visokofrekventnih financijskih vremenskih nizova zasnovan na strojnom učenju (Diplomski rad). Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva. Preuzeto s https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:168:248358

Rezić, Jure. "Model visokofrekventnih financijskih vremenskih nizova zasnovan na strojnom učenju." Diplomski rad, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva, 2020. https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:168:248358

Rezić, Jure. "Model visokofrekventnih financijskih vremenskih nizova zasnovan na strojnom učenju." Diplomski rad, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva, 2020. https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:168:248358

Rezić, J. (2020). 'Model visokofrekventnih financijskih vremenskih nizova zasnovan na strojnom učenju', Diplomski rad, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva, citirano: 03.11.2024., https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:168:248358

Rezić J. Model visokofrekventnih financijskih vremenskih nizova zasnovan na strojnom učenju [Diplomski rad]. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva; 2020 [pristupljeno 03.11.2024.] Dostupno na: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:168:248358

J. Rezić, "Model visokofrekventnih financijskih vremenskih nizova zasnovan na strojnom učenju", Diplomski rad, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb, 2020. Dostupno na: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:168:248358

Za citiranje koristite ovu mrežnu adresu: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:168:248358
Podaci o radu
NaslovModel visokofrekventnih financijskih vremenskih nizova zasnovan na strojnom učenju
Naslov (engleski)Machine Learning Based Model for High-frequency Financial Time Series
AutorJure Rezić
MentorZvonko Kostanjčar (mentor)
Član povjerenstvaZvonko Kostanjčar (predsjednik povjerenstva)
Član povjerenstvaTomislav Petković (član povjerenstva)
Član povjerenstvaJuraj Petrović (član povjerenstva)
Ustanova koja je dodijelila
akademski / stručni stupanj		Sveučilište u Zagrebu
Fakultet elektrotehnike i računarstva
Zagreb
Datum i država obrane2020-07-16, Hrvatska
Znanstveno / umjetničko
područje, polje i grana		TEHNIČKE ZNANOSTI
Računarstvo
Sažetak
U sklopu ovog diplomskog rada razvijen je model zasnovan na strojnom učenju financijskih vremenskih nizova dobiven iz visokofrekventnih podataka o trgovanju. Iz sirovih podataka s burze Bitstamp rekonstruirani su vremenski nizovi različitih frekvencija. U tim vremenskim nizovima izračunate su značajke koje su služile kao ulaz u model, a predstavljaju dinamiku i statistička svojstva promatranih nizova. Razvijeni model korišten je prvo za predikciju volatilnosti, koja omogućava predviđanje rizika i promjenu smjera kretanja, a zatim za predviđanje iznosa povrata na danom vremenskom intervalu.
Sažetak (engleski)
As part of this thesis, a machine learning based model of high-frequency financial time series obtained from high-frequency trading data was developed. Time series of different frequencies were reconstructed using raw data from the Bitstamp exchange. In these time series, the features that served as an input to the machine learning model were calculated, and they represent the dynamics and statistical properties of the observed series. The developed model was used first to predict volatility, which allows to predict risk and change of the direction of price movement, and then to predict the amount of return on a given time interval.
Ključne riječi
Ključne riječi (engleski)
Jezikhrvatski
URN:NBNurn:nbn:hr:168:248358
Studijski programNaziv: Računarstvo
Vrsta studija: sveučilišni
Stupanj studija: diplomski
Akademski / stručni naziv: magistar/magistra inženjer/inženjerka računarstva (mag.ing.comp.)
Vrsta resursaTekst
Način izrade datotekeIzvorno digitalna
Prava pristupaZatvoreni pristup
Uvjeti korištenjaIkona licence Zaštićeno autorskim pravom.
Javna napomena
Datum i vrijeme pohrane2023-01-13 13:42:43