prikaz prve stranice dokumenta Algoritmi za određivanje cijena na kratkoročnim i dugoročnim energetskim tržištima
Rad nije dostupan
diplomski rad
Algoritmi za određivanje cijena na kratkoročnim i dugoročnim energetskim tržištima
Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva, 2021. urn:nbn:hr:168:262368
Martinović, Nika
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet elektrotehnike i računarstva

Institucijski repozitorij: Repozitorij FER-a

Citirajte ovaj rad

Martinović, N. (2021). Algoritmi za određivanje cijena na kratkoročnim i dugoročnim energetskim tržištima (Diplomski rad). Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva. Preuzeto s https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:168:262368

Martinović, Nika. "Algoritmi za određivanje cijena na kratkoročnim i dugoročnim energetskim tržištima." Diplomski rad, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva, 2021. https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:168:262368

Martinović, Nika. "Algoritmi za određivanje cijena na kratkoročnim i dugoročnim energetskim tržištima." Diplomski rad, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva, 2021. https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:168:262368

Martinović, N. (2021). 'Algoritmi za određivanje cijena na kratkoročnim i dugoročnim energetskim tržištima', Diplomski rad, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva, citirano: 20.12.2024., https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:168:262368

Martinović N. Algoritmi za određivanje cijena na kratkoročnim i dugoročnim energetskim tržištima [Diplomski rad]. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva; 2021 [pristupljeno 20.12.2024.] Dostupno na: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:168:262368

N. Martinović, "Algoritmi za određivanje cijena na kratkoročnim i dugoročnim energetskim tržištima", Diplomski rad, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb, 2021. Dostupno na: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:168:262368

Za citiranje koristite ovu mrežnu adresu: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:168:262368
Podaci o radu
NaslovAlgoritmi za određivanje cijena na kratkoročnim i dugoročnim energetskim tržištima
Naslov (engleski)Pricing Algorithms in Short-term and Long-term Power Markets
AutorNika Martinović
MentorHrvoje Pandžić (mentor)
Član povjerenstvaHrvoje Pandžić (predsjednik povjerenstva)
Član povjerenstvaŽeljko Tomšić (član povjerenstva)
Član povjerenstvaMarko Delimar (član povjerenstva)
Ustanova koja je dodijelila
akademski / stručni stupanj		Sveučilište u Zagrebu
Fakultet elektrotehnike i računarstva
Zagreb
Datum i država obrane2021-09-21, Hrvatska
Znanstveno / umjetničko
područje, polje i grana		TEHNIČKE ZNANOSTI
Elektrotehnika
Sažetak
Proces decentralizacije i dekarbonizacije elektroenergetskog sustava uzrokuje ekstremne volatilnosti na spot tržištu električne energije. Kako bi se sudionici na tržištu zaštitili tog od rizika i trgovali na učinkovito, važno je upotrijebiti prikladne matematičke modele za predikciju cijena kratkoročnih i dugoročnih tržišta. Glavne karakteristike cijena koje modeli moraju zadovoljiti su sezonalnost, mean reversion proces i iznenadne skokove u cijenama. U radu su obrađena tri modela, koja uspijevaju pokriti neke ili sve od njih. Prvi dva modela su jedno-faktorski modeli s Gaussovom razdiobom i sa inverznom Gaussovom razdiobom, bazirani na Ornstein-Uhlenbeck i Lévyevom procesu. Iako uspješno pokrivaju sezonalni trend i povratak u prosjek, ne uspijevaju replicirati skokove i osigurati odgovarajuću dinamiku cijena. Uvođenje dodatnog faktora u trećem modelu, baziranog na Poissonovom procesu, uspješno rješava problem iznenadnih skokova i povećava volatilnost u cijenama forward ugovora, no traži nešto kompleksniji način estimacije parametara.
Sažetak (engleski)
The processes of decentralization and decarbonisation of the electricity system causes extreme volatility in the spot electricity market. To protect market participants from price risks and make trading efficient, it is important to use appropriate mathematical models to predict the price on short-term and long-term markets. The main price characteristics that models must meet are seasonality, mean reversion and jumps process. The thesis deals with three models, which manage to cover some or all of them. The first two models are one-factor models with Gaussian distribution and with inverse Gaussian distribution, based on the Ornstein-Uhlenbeck and Lévy process. Although they successfully cover the seasonal trend and mean reversion process, they fail to replicate the jumps and ensure an appropriate dynamic price. By introducing an additional factor in the third model, based on the Poisson process, solving the problem of sudden jumps and increasing volatility in forward contract prices is done more successfully, with somewhat more complex way of estimating the parameters required.
Ključne riječi
Ključne riječi (engleski)
Jezikhrvatski
URN:NBNurn:nbn:hr:168:262368
Studijski programNaziv: Elektrotehnika i informacijska tehnologija
Vrsta studija: sveučilišni
Stupanj studija: diplomski
Akademski / stručni naziv: magistar/magistra inženjer/inženjerka elektrotehnike i informacijske tehnologije (mag. ing. el. techn. inf.)
Vrsta resursaTekst
Način izrade datotekeIzvorno digitalna
Prava pristupaZatvoreni pristup
Uvjeti korištenjaIkona licence Zaštićeno autorskim pravom.
Javna napomena
Datum i vrijeme pohrane2023-01-13 15:32:35