prikaz prve stranice dokumenta Primjena ARCH i GARCH modela za predviđanje vrijednosti dionica na burzi
Pristup svim korisnicima iz sustava znanosti i visokog obrazovanja RH
završni rad
Primjena ARCH i GARCH modela za predviđanje vrijednosti dionica na burzi
Varaždin: Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike, 2019. urn:nbn:hr:211:297502
Pirički, Marijana
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet organizacije i informatike
Katedra za kvantitativne metode

Institucijski repozitorij: Repozitorij Fakulteta organizacije i informatike

Citirajte ovaj rad

Pirički, M. (2019). Primjena ARCH i GARCH modela za predviđanje vrijednosti dionica na burzi (Završni rad). Varaždin: Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike. Preuzeto s https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:211:297502

Pirički, Marijana. "Primjena ARCH i GARCH modela za predviđanje vrijednosti dionica na burzi." Završni rad, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike, 2019. https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:211:297502

Pirički, Marijana. "Primjena ARCH i GARCH modela za predviđanje vrijednosti dionica na burzi." Završni rad, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike, 2019. https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:211:297502

Pirički, M. (2019). 'Primjena ARCH i GARCH modela za predviđanje vrijednosti dionica na burzi', Završni rad, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike, citirano: 23.11.2024., https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:211:297502

Pirički M. Primjena ARCH i GARCH modela za predviđanje vrijednosti dionica na burzi [Završni rad]. Varaždin: Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike; 2019 [pristupljeno 23.11.2024.] Dostupno na: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:211:297502

M. Pirički, "Primjena ARCH i GARCH modela za predviđanje vrijednosti dionica na burzi", Završni rad, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike, Varaždin, 2019. Dostupno na: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:211:297502

Za citiranje koristite ovu mrežnu adresu: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:211:297502
Podaci o radu
NaslovPrimjena ARCH i GARCH modela za predviđanje vrijednosti dionica na burzi
Naslov (engleski)Application of ARCH and GARCH models for prediction of the value of the shares on the stock exchange
AutorMarijana Pirički
MentorJasminka Dobša (mentor)
MBZ: 218640
Član povjerenstvaDiana Šimić
MBZ: 125756
Ustanova koja je dodijelila
akademski / stručni stupanj		Sveučilište u Zagrebu
Fakultet organizacije i informatike
(Katedra za kvantitativne metode)
Varaždin
Datum i država obrane2019-05-24, Hrvatska
Znanstveno / umjetničko
područje, polje i grana		DRUŠTVENE ZNANOSTI
Informacijske i komunikacijske znanosti
Organizacija i informatika
Sažetak
Podaci financijskog tržišta često pokazuju nestabilnost grupiranja, tj. vremenske serije pokazuju periode visoke i periode niske nestabilnosti. Kod ekonomskih i financijskih podataka nestabilnost koja varira kroz vrijeme je mnogo češća od konstantne nestabilnosti i točno modeliranje nestabilnosti koje varira kroz vrijeme je jako važno u financijskom inženjerinigu. U radu će se ispitati djelotvornost ARCH (eng. Auto Regressive Conditional Heteroscedasticity) i GARCH (Generalized ARCH) modela u predviđanju i analiziranju cijena dionica na burzi.
Ključne riječi
Jezikhrvatski
URN:NBNurn:nbn:hr:211:297502
Studijski programNaziv: Ekonomika poduzetništva
Vrsta studija: sveučilišni
Stupanj studija: preddiplomski
Akademski / stručni naziv: sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) ekonomije (univ.bacc.oec.)
Vrsta resursaTekst
Način izrade datotekeIzvorno digitalna
Prava pristupaPristup svim korisnicima iz sustava znanosti i visokog obrazovanja RH
Uvjeti korištenjaIkona licence Imenovanje-Nekomercijalno 3.0 (CC BY-NC 3.0)
Datum i vrijeme pohrane2020-04-27 07:52:53