prikaz prve stranice dokumenta Generalizirani Cox - Ross - Rubinsteinov model
  Preuzmi
PDF 24.15 MB
diplomski rad
Generalizirani Cox - Ross - Rubinsteinov model
Osijek: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Odjel za matematiku, 2019. urn:nbn:hr:126:880976
Maglić, Matej
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Odjel za matematiku
Zavod za teorijsku matematiku i metodiku nastave matematike
Katedra za vjerojatnost, matematičku statistiku i podatkovnu znanost

Institucijski repozitorij: Repozitorij Fakulteta primijenjene matematike i informatike

Citirajte ovaj rad

Maglić, M. (2019). Generalizirani Cox - Ross - Rubinsteinov model (Diplomski rad). Osijek: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Odjel za matematiku. Preuzeto s https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:126:880976

Maglić, Matej. "Generalizirani Cox - Ross - Rubinsteinov model." Diplomski rad, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Odjel za matematiku, 2019. https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:126:880976

Maglić, Matej. "Generalizirani Cox - Ross - Rubinsteinov model." Diplomski rad, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Odjel za matematiku, 2019. https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:126:880976

Maglić, M. (2019). 'Generalizirani Cox - Ross - Rubinsteinov model', Diplomski rad, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Odjel za matematiku, citirano: 30.11.2024., https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:126:880976

Maglić M. Generalizirani Cox - Ross - Rubinsteinov model [Diplomski rad]. Osijek: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Odjel za matematiku; 2019 [pristupljeno 30.11.2024.] Dostupno na: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:126:880976

M. Maglić, "Generalizirani Cox - Ross - Rubinsteinov model", Diplomski rad, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Odjel za matematiku, Osijek, 2019. Dostupno na: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:126:880976

Za citiranje koristite ovu mrežnu adresu: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:126:880976
Podaci o radu
NaslovGeneralizirani Cox - Ross - Rubinsteinov model
Naslov (engleski)Generalized Cox - Ross - Rubinstein Model
AutorMatej Maglić
MentorNenad Šuvak (mentor)
Član povjerenstvaMirta Benšić (predsjednik povjerenstva)
Član povjerenstvaNenad Šuvak (član povjerenstva)
Član povjerenstvaDanijel Grahovac (član povjerenstva)
Ustanova koja je dodijelila
akademski / stručni stupanj		Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Odjel za matematiku
(Zavod za teorijsku matematiku i metodiku nastave matematike)
(Katedra za vjerojatnost, matematičku statistiku i podatkovnu znanost)
Osijek
Datum i država obrane2019-10-18, Hrvatska
Znanstveno / umjetničko
područje, polje i grana		PRIRODNE ZNANOSTI
Matematika
Teorija vjerojatnosti i statistika
Sažetak
Ovaj diplomski rad objedinjuje istraživanja binomnih modela za nearbitražno vrednovanje europske opcije. Proučava se princip određivanja cijena financijskih imovina u općenitom modelu u diskretnom vremenu te izvodi eksplicitna formula za cijenu europske call opcije u binomnom modelu s n perioda. Pokazuje se da nije riječ o jedinstvenom modelu, već o familiji interpretacija procesa u diskretnom vremenu koji konvergira prema geometrijskom Brownovom gibanju. Očito je da bi preferirani binomni model trebao biti karakteriziran odsustvom arbitraže u konačnom broju vremenskih koraka i rezultirati točnom volatilnošću, no neki modeli ipak ne ispunjavaju ove zahtjeve. Izvodi se generalizirani binomni model, a dobiveni rezultati se ilustriraju i provjeravaju numeričkim primjerom.
Sažetak (engleski)
This paper synthesizes the research on binomial models for European options. The principle of pricing financial assets in a general model at discrete time is studied and an explicit formula for pricing European call option in a binomial model with n periods is derived. Paper shows that the model is not a single model but a family of interpretations of a discrete-time process that converges to the geometric Brownian motion process in the limit. It would seem that a preferable binomial model should prohibit arbitrage for a finite number of time steps and recover the correct volatility, and some models fail to meet these requirements. A generalized binomial model is derived and obtained results are illustrated and verified by a numerical example.
Ključne riječi
Ključne riječi (engleski)
Jezikhrvatski
URN:NBNurn:nbn:hr:126:880976
Studijski programNaziv: Matematika; smjerovi: Financijska matematika i statistika, Matematika i računarstvo, Industrijska i primijenjena matematika
Smjer: Financijska matematika i statistika
Vrsta studija: sveučilišni
Stupanj studija: diplomski
Akademski / stručni naziv: magistar/magistra matematike (mag.math.)
Vrsta resursaTekst
Način izrade datotekeIzvorno digitalna
Prava pristupaOtvoreni pristup
Uvjeti korištenjaIkona licence Zaštićeno autorskim pravom.
Datum i vrijeme pohrane2019-10-25 06:19:07