prikaz prve stranice dokumenta Operativni rizici u bankarskom poslovanju
  Preuzmi
PDF 23.91 MB
diplomski rad
Operativni rizici u bankarskom poslovanju
Osijek: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Odjel za matematiku, 2020. urn:nbn:hr:126:799056
Martinić, Keti
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Odjel za matematiku
Zavod za teorijsku matematiku i metodiku nastave matematike
Katedra za vjerojatnost, matematičku statistiku i podatkovnu znanost

Institucijski repozitorij: Repozitorij Fakulteta primijenjene matematike i informatike

Citirajte ovaj rad

Martinić, K. (2020). Operativni rizici u bankarskom poslovanju (Diplomski rad). Osijek: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Odjel za matematiku. Preuzeto s https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:126:799056

Martinić, Keti. "Operativni rizici u bankarskom poslovanju." Diplomski rad, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Odjel za matematiku, 2020. https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:126:799056

Martinić, Keti. "Operativni rizici u bankarskom poslovanju." Diplomski rad, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Odjel za matematiku, 2020. https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:126:799056

Martinić, K. (2020). 'Operativni rizici u bankarskom poslovanju', Diplomski rad, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Odjel za matematiku, citirano: 30.12.2024., https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:126:799056

Martinić K. Operativni rizici u bankarskom poslovanju [Diplomski rad]. Osijek: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Odjel za matematiku; 2020 [pristupljeno 30.12.2024.] Dostupno na: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:126:799056

K. Martinić, "Operativni rizici u bankarskom poslovanju", Diplomski rad, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Odjel za matematiku, Osijek, 2020. Dostupno na: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:126:799056

Za citiranje koristite ovu mrežnu adresu: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:126:799056
Podaci o radu
NaslovOperativni rizici u bankarskom poslovanju
Naslov (engleski)Operational Risk in Banking Business
AutorKeti Martinić
MentorDanijel Grahovac (mentor)
Član povjerenstvaNenad Šuvak (predsjednik povjerenstva)
Član povjerenstvaDanijel Grahovac (član povjerenstva)
Član povjerenstvaDragana Jankov Maširević (član povjerenstva)
Ustanova koja je dodijelila
akademski / stručni stupanj		Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Odjel za matematiku
(Zavod za teorijsku matematiku i metodiku nastave matematike)
(Katedra za vjerojatnost, matematičku statistiku i podatkovnu znanost)
Osijek
Datum i država obrane2020-07-17, Hrvatska
Znanstveno / umjetničko
područje, polje i grana		PRIRODNE ZNANOSTI
Matematika
Primijenjena matematika i matematičko modeliranje
Sažetak
U ovom radu bavili smo se operativnim rizicima koji su prisutni u svakoj financijskoj instituciji. Na početku rada smo definirali operativne rizike te se upoznali s Baselskim sporazumima koji sadrže smjernice za računanje kapitalnih zahtjeva potrebnih za podmirivanje operativnih rizika. Opisali smo tri načina za računanje kapitalnih zahtjeva pri čemu smo najviše pažnje posvetili AMA jer je to najnapredniji i najsloženiji pristup. AMA sadrži tri podvrste pristupa od kojih smo detaljno obradili pristup distribucije podataka. S obzirom da su najznačaniji gubici koji se rijetko dogode ali imaju velik utjecaj na ekonomiju, uvodimo teoriju ekstremnih vrijednosti kojom se takvi gubici mogu modelirati. U zadnjem teorijskom dijelu smo opisali kako pomoću Monte Carlo metode izračunati VaR. Za kraj smo navedenu teoriju primjenili na podatke iz R paketa opVaR.
Sažetak (engleski)
In this thesis we study operational risks which are present in every financial institution. At the beginning we defined operational risk and introduced the Basel Capital Accord which contains the guidelines for capital requirements for operational risks. We described three approaches for operational risk with a focus on advanced measurement approach (AMA) which is the most complex and the most advanced method. Under AMA three approaches were proposed. One of those approaches is loss distribution approach, which we described in detail. Since the most significant losses are those with low frequency but the highest severity, we introduced extreme value theory which provides models for such losses. In the last theoretical part we described how to calculate VaR using Monte Carlo method. Finally, we applied this theory to the data from the R package opVaR.
Ključne riječi
Ključne riječi (engleski)
Jezikhrvatski
URN:NBNurn:nbn:hr:126:799056
Studijski programNaziv: Matematika; smjerovi: Financijska matematika i statistika, Matematika i računarstvo, Industrijska i primijenjena matematika
Smjer: Financijska matematika i statistika
Vrsta studija: sveučilišni
Stupanj studija: diplomski
Akademski / stručni naziv: magistar/magistra matematike (mag.math.)
Vrsta resursaTekst
Način izrade datotekeIzvorno digitalna
Prava pristupaOtvoreni pristup
Uvjeti korištenjaIkona licence Zaštićeno autorskim pravom.
Datum i vrijeme pohrane2020-08-24 07:38:44