Kvantitativne mjere rizika i mjere performanse portfelja

Vidović, Robert

diplomski rad

Kvantitativne mjere rizika i mjere performanse portfelja

Osijek: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet primijenjene matematike i informatike, 2023. urn:nbn:hr:126:313329

Vidović, Robert

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Fakultet primijenjene matematike i informatike

Institucijski repozitorij: Repozitorij Fakulteta primijenjene matematike i informatike

Citirajte ovaj rad

APA 6th Edition

Vidović, R. (2023). Kvantitativne mjere rizika i mjere performanse portfelja (Diplomski rad). Osijek: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet primijenjene matematike i informatike. Preuzeto s https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:126:313329

MLA 8th Edition

Vidović, Robert. "Kvantitativne mjere rizika i mjere performanse portfelja." Diplomski rad, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet primijenjene matematike i informatike, 2023. https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:126:313329

Chicago 17th Edition

Harvard

Vidović, R. (2023). 'Kvantitativne mjere rizika i mjere performanse portfelja', Diplomski rad, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet primijenjene matematike i informatike, citirano: 30.11.2024., https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:126:313329

Vancouver

Vidović R. Kvantitativne mjere rizika i mjere performanse portfelja [Diplomski rad]. Osijek: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet primijenjene matematike i informatike; 2023 [pristupljeno 30.11.2024.] Dostupno na: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:126:313329

IEEE

R. Vidović, "Kvantitativne mjere rizika i mjere performanse portfelja", Diplomski rad, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet primijenjene matematike i informatike, Osijek, 2023. Dostupno na: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:126:313329

Za citiranje koristite ovu mrežnu adresu: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:126:313329

Podaci o radu

Naslov	Kvantitativne mjere rizika i mjere performanse portfelja
Naslov (engleski)	Quantitative Risk Measures And Portfolio Performance Measures
Autor	Robert Vidović
Mentor	Ivan Papić (mentor)
Član povjerenstva	Nenad Šuvak (predsjednik povjerenstva)
Član povjerenstva	Ivan Papić (član povjerenstva)
Član povjerenstva	Danijel Grahovac (član povjerenstva)
Ustanova koja je dodijelila akademski / stručni stupanj	Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Fakultet primijenjene matematike i informatike Osijek
Datum i država obrane	2023-09-19, Hrvatska
Znanstveno / umjetničko područje, polje i grana	PRIRODNE ZNANOSTI Matematika Financijska i poslovna matematika
Sažetak	Razvojem brojnih online platformi za trgovanje na burzama razvila se i potreba za praćenjem mjera rizika i mjera performansi portfelja. U financijskom svijetu važno je znati kvantificirati rizik i odrediti performanse svoga portfelja što je upravo i ideja ovoga rada. Kako bismo razumjeli suvremene mjere rizika potrebno je upoznati se i sa starijim mjerama. Upoznavanje mjera performansi i mjera rizika uvelike nam olakšava donošenje odluka vezanih uz ulaganje, ali pri tumačenju mjera moramo biti izrazito oprezni i poznavati ograničenja koja nam se nameću sa svakom od navedenih mjera. Kako je trenutno u praksi najzastupljenija mjera rizika vrijednost pod rizikom (VaR) tako smo se najviše fokusirali na definiranje i primjere vezane uz navedenu mjeru rizika. Kako vrijednost pod rizikom ima svoja ograničenja tako se u povijesti razvila potreba za varijacijom vrijednosti pod rizikom i te su na taj način nastale mjere rizika poput prosječne vrijednosti pod rizikom, inkrementalne vrijednosti pod rizikom i komponente vrijednosti pod rizikom koje smo definirali i uz pomoć primjera objasnili. Mjerama performanse portfelja također se pridaje velika važnost kod ulagača. Među mjerama performanse portfelja prvo smo naveli Sharpeov i Treynorov omjer koji su i povijesno bili preteča novim mjerama performanse portfelja. Naposljetku smo se pozabavili Sortino omjerom i alfom koji su trenutno u uporabi u brojim financijskim institucijama.
Sažetak (engleski)	With the development of numerous online trading platforms, the need has also developed for monitoring risk measures and portfolio performance measures. In the financial world it is important to know how to quantify risk and determine the performance of your portfolio which is the idea of this work. To understand modern risk measures it is necessary to become familiar with the older measures. Getting to know performance measures and risk measures makes it much easier for us to make investment-related decisions, but we have to be very careful when interpreting the measures and know the limitations that are imposed on us with each of the mentioned measures. As the Value at Risk (VaR) is currently the most common measure of risk in practice, we focused mostly on defining and examples related to the specified risk measure. As Value at risk has its limitations, thus the need for variation has developed. This is how risk measures such as the average values at risk, incremental values at risk and components value at risk were created. Portfolio performance measures are also highly valued by investors. Among the portfolio performance measures, we first listed the Sharpe and Treynor ratios, which historically were the forerunners of new portfolio performance measures. Finally, we tackled the Sortino ratio and the alpha that are currently in use in many financial institutions
Ključne riječi
Ključne riječi (engleski)
Jezik	hrvatski
URN:NBN	urn:nbn:hr:126:313329
Studijski program	Naziv: Matematika; smjerovi: Financijska matematika i statistika, Matematika i računarstvo, Industrijska i primijenjena matematika Smjer: Financijska matematika i statistika Vrsta studija: sveučilišni Stupanj studija: diplomski Akademski / stručni naziv: magistar/magistra matematike (mag.math.)
Vrsta resursa	Tekst
Način izrade datoteke	Izvorno digitalna
Prava pristupa	Otvoreni pristup
Uvjeti korištenja
Datum i vrijeme pohrane	2023-09-20 10:12:46

Search form