prikaz prve stranice dokumenta Strukturalni modeli kreditnog rizika
  Preuzmi
PDF 255.1 KB
diplomski rad
Strukturalni modeli kreditnog rizika
Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, 2021. urn:nbn:hr:217:304825
Župić, Barbara
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Matematički odsjek

Institucijski repozitorij: Repozitorij Prirodoslovno-matematičkog fakulteta

Citirajte ovaj rad

Župić, B. (2021). Strukturalni modeli kreditnog rizika (Diplomski rad). Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet. Preuzeto s https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:217:304825

Župić, Barbara. "Strukturalni modeli kreditnog rizika." Diplomski rad, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, 2021. https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:217:304825

Župić, Barbara. "Strukturalni modeli kreditnog rizika." Diplomski rad, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, 2021. https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:217:304825

Župić, B. (2021). 'Strukturalni modeli kreditnog rizika', Diplomski rad, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, citirano: 26.11.2024., https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:217:304825

Župić B. Strukturalni modeli kreditnog rizika [Diplomski rad]. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet; 2021 [pristupljeno 26.11.2024.] Dostupno na: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:217:304825

B. Župić, "Strukturalni modeli kreditnog rizika", Diplomski rad, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb, 2021. Dostupno na: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:217:304825

Za citiranje koristite ovu mrežnu adresu: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:217:304825
Podaci o radu
NaslovStrukturalni modeli kreditnog rizika
Naslov (engleski)Structural models of credit risk
AutorBarbara Župić
MentorAzra Tafro (mentor)
Član povjerenstvaAzra Tafro (predsjednik povjerenstva)
Član povjerenstvaNikola Sandrić (član povjerenstva)
Član povjerenstvaRudi Mrazović (član povjerenstva)
Član povjerenstvaVjekoslav Kovač (član povjerenstva)
Ustanova koja je dodijelila
akademski / stručni stupanj		Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
(Matematički odsjek)
Zagreb
Datum i država obrane2021-09-21, Hrvatska
Znanstveno / umjetničko
područje, polje i grana		PRIRODNE ZNANOSTI
Matematika
Sažetak
Kreditni rizik je rizik neispunjavanja obaveza dužnika, a uz njega najčešće vežemo pojam defaulta, tj. neizvršenja novčanih obaveza. U ovom radu želimo pokazati kako procjenjujemo rizičnost dužnika, njegovo kretanje financijske imovine te vjerojatnost ulaska u default. Također, navodimo podjelu kreditnih modela na strukturalne i reducirane modele. Bavimo se strukturalnim modelima koji u fokus stavljaju vrijednost imovine poduzeća i pretpostavljaju da do defaulta dolazi kada vrijednost obaveza koje treba namiriti dosegne vrijednost imovine poduzeća. Predstavnik strukturalnih modela je Mertonov model koji se temelji na Black-Scholes- Mertonovom modelu pomoću kojeg smo odredili cijene financijske imovine. Kako Mertonov model ima jednostavnu strukturu, na kraju rada naveli smo i neka proširenja Mertonovog modela koja su nastala s ciljem da nadoknade nedostatke Mertonovog modela.
Sažetak (engleski)
Credit risk is a risk that a counterparty will not meet obligations, and it is most often associated with the term of default. In this thesis, we want to show how we assess the risk of the counterparty, his movement of financial assets and the probability of entering the default. We also state the division of credit models into structural and reduced models. We study structural models that focus on the value of the firm’s assets and assume that the default occurs when the value of the obligation to be settled reaches the value of the firm’s assets. A representative of the structural models is the Merton model based on the Black-Scholes- Merton model by which we determine the prices of financial assets. As Merton’s model has a simple structure, at the end of the thesis we have listed some extensions of Merton’s model that were created in order to compensate for the shortcomings of Merton’s model.
Ključne riječi
Ključne riječi (engleski)
Jezikhrvatski
URN:NBNurn:nbn:hr:217:304825
Studijski programNaziv: Financijska i poslovna matematika
Vrsta studija: sveučilišni
Stupanj studija: diplomski
Akademski / stručni naziv: magistar/magistra matematike (mag. math.)
Vrsta resursaTekst
Način izrade datotekeIzvorno digitalna
Prava pristupaOtvoreni pristup
Uvjeti korištenjaIkona licence Zaštićeno autorskim pravom.
Datum i vrijeme pohrane2021-11-09 13:22:22