prikaz prve stranice dokumenta Cox-Ingersoll-Rossov model kamatnih stopa
  Preuzmi
PDF 310.49 KB
diplomski rad
Cox-Ingersoll-Rossov model kamatnih stopa
Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, 2022. urn:nbn:hr:217:810459
Oguić, Matej
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Matematički odsjek

Institucijski repozitorij: Repozitorij Prirodoslovno-matematičkog fakulteta

Citirajte ovaj rad

Oguić, M. (2022). Cox-Ingersoll-Rossov model kamatnih stopa (Diplomski rad). Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet. Preuzeto s https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:217:810459

Oguić, Matej. "Cox-Ingersoll-Rossov model kamatnih stopa." Diplomski rad, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, 2022. https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:217:810459

Oguić, Matej. "Cox-Ingersoll-Rossov model kamatnih stopa." Diplomski rad, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, 2022. https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:217:810459

Oguić, M. (2022). 'Cox-Ingersoll-Rossov model kamatnih stopa', Diplomski rad, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, citirano: 23.11.2024., https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:217:810459

Oguić M. Cox-Ingersoll-Rossov model kamatnih stopa [Diplomski rad]. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet; 2022 [pristupljeno 23.11.2024.] Dostupno na: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:217:810459

M. Oguić, "Cox-Ingersoll-Rossov model kamatnih stopa", Diplomski rad, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb, 2022. Dostupno na: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:217:810459

Za citiranje koristite ovu mrežnu adresu: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:217:810459
Podaci o radu
NaslovCox-Ingersoll-Rossov model kamatnih stopa
Naslov (engleski)Cox-Ingersoll-Ross interest rate model
AutorMatej Oguić
MentorVanja Wagner (mentor)
Član povjerenstvaVanja Wagner (predsjednik povjerenstva)
Član povjerenstvaZrinka Franušić (član povjerenstva)
Član povjerenstvaNenad Antonić (član povjerenstva)
Član povjerenstvaTomislav Berić (član povjerenstva)
Ustanova koja je dodijelila
akademski / stručni stupanj		Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
(Matematički odsjek)
Zagreb
Datum i država obrane2022-03-03, Hrvatska
Znanstveno / umjetničko
područje, polje i grana		PRIRODNE ZNANOSTI
Matematika
Sažetak
U svome radu iz 1985. J.C.Cox, J.E.Ingersoll i S.A.Ross predlažu generalizaciju Vasičekovog modela, koji opisuje kretanje kamatnih stopa na financijskom tržištu sa samo jednim izvorom rizika. Cox-Ingersoll-Rossov (CIR) model kamatnih stopa tako postaje jedan od najpoznatijih jednofaktorskih vjerojatnosnih modela za modeliranje kamatne stope na financijskom tržištu. U ovom radu je analiziran proces kamatne stope iz CIR modela preko pripadne stohastičke diferencijalne jednadžbe i prikazana su neka svojstva tog procesa, kao što je svojstvo vraćanja prema očekivanju, izvedena je zatvorena forma za uvjetno očekivanje i varijancu te konačno se prezentira izvod cijene i prinosa do dospijeća diskontirane obveznice na financijskom tržištu.
Sažetak (engleski)
J.C.Cox, J.E.Ingersoll, and S.A.Ross, in their work from 1985. propose a generalization of Vasiček’s model, which describes the movement of interest rates in the financial market by only one source of risk. The Cox-Ingersoll-Ross (CIR) interest rate model thus becomes one of the best-known one-factor probability models for modeling interest rates in the financial market. In this thesis, the interest rate process from the CIR model is analyzed through the corresponding stochastic differential equation and some properties of this process are presented, such as the mean reverting property, a closed form for conditional expectation and variance is derived, and finally we obtain the price and yield of discounted bonds in the financial market.
Ključne riječi
Ključne riječi (engleski)
Jezikhrvatski
URN:NBNurn:nbn:hr:217:810459
Studijski programNaziv: Financijska i poslovna matematika
Vrsta studija: sveučilišni
Stupanj studija: diplomski
Akademski / stručni naziv: magistar/magistra matematike (mag. math.)
Vrsta resursaTekst
Način izrade datotekeIzvorno digitalna
Prava pristupaOtvoreni pristup
Uvjeti korištenjaIkona licence Zaštićeno autorskim pravom.
Datum i vrijeme pohrane2022-06-07 12:16:50