prikaz prve stranice dokumenta VaR analiza učinaka vanjskih šokova na malo otvoreno gospodarstvo s obzirom na pripadnost monetarnoj uniji
  Preuzmi
PDF 16.78 MB
diplomski rad
VaR analiza učinaka vanjskih šokova na malo otvoreno gospodarstvo s obzirom na pripadnost monetarnoj uniji
Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, 2024. urn:nbn:hr:217:614244
Žignić, Klara
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Matematički odsjek

Institucijski repozitorij: Repozitorij Prirodoslovno-matematičkog fakulteta

Citirajte ovaj rad

Žignić, K. (2024). VaR analiza učinaka vanjskih šokova na malo otvoreno gospodarstvo s obzirom na pripadnost monetarnoj uniji (Diplomski rad). Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet. Preuzeto s https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:217:614244

Žignić, Klara. "VaR analiza učinaka vanjskih šokova na malo otvoreno gospodarstvo s obzirom na pripadnost monetarnoj uniji." Diplomski rad, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, 2024. https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:217:614244

Žignić, Klara. "VaR analiza učinaka vanjskih šokova na malo otvoreno gospodarstvo s obzirom na pripadnost monetarnoj uniji." Diplomski rad, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, 2024. https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:217:614244

Žignić, K. (2024). 'VaR analiza učinaka vanjskih šokova na malo otvoreno gospodarstvo s obzirom na pripadnost monetarnoj uniji', Diplomski rad, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, citirano: 22.05.2024., https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:217:614244

Žignić K. VaR analiza učinaka vanjskih šokova na malo otvoreno gospodarstvo s obzirom na pripadnost monetarnoj uniji [Diplomski rad]. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet; 2024 [pristupljeno 22.05.2024.] Dostupno na: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:217:614244

K. Žignić, "VaR analiza učinaka vanjskih šokova na malo otvoreno gospodarstvo s obzirom na pripadnost monetarnoj uniji", Diplomski rad, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb, 2024. Dostupno na: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:217:614244

Za citiranje koristite ovu mrežnu adresu: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:217:614244
Podaci o radu
NaslovVaR analiza učinaka vanjskih šokova na malo otvoreno gospodarstvo s obzirom na pripadnost monetarnoj uniji
Naslov (engleski)VaR analysis of the effects of external shocks on a small open economy with regard to membership of the monetary union
AutorKlara Žignić
MentorNikola Sandrić (mentor)
Član povjerenstvaNikola Sandrić (predsjednik povjerenstva)
Član povjerenstvaIlja Gogić (član povjerenstva)
Član povjerenstvaRudi Mrazović (član povjerenstva)
Član povjerenstvaNina Kamčev (član povjerenstva)
Ustanova koja je dodijelila
akademski / stručni stupanj		Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
(Matematički odsjek)
Zagreb
Datum i država obrane2024-01-26, Hrvatska
Znanstveno / umjetničko
područje, polje i grana		PRIRODNE ZNANOSTI
Matematika
Sažetak
U ovom radu prezentiran je teorijski pregled vektorskih auto regresijskih (VAR) modela te objašnjena teorijska pozadina postupka procjene parametara i identifikacije modela. U sklopu toga detaljno su objašnjeni informacijski kriteriji, kriteriji stabilnosti modela te metoda najmanjih kvadrata kao metoda procjene modela. Predočeni su teorijski koncepti testova autokorelacije, heteroskedastičnosti i normalnosti reziduala čime je pružen teorijski okvir za analizu reziduala, koja se temelji na navedenim testovima, s ciljem provjere zadovoljenja pretpostavki metode najmanjih kvadrata. Dodatno, kao dio identifikacije modela objašnjene su dvije metode restringiranja - dekompozicija Choleskog te specifično za model iz rada - blokegzogenost. Nadalje, prezentirana su dva VAR modela s restrikcijama blok - egzogenosti kojima su analizirani učinci vanjskih šokova na malo otvoreno gospodarstvo - Republiku Sloveniju u razdoblju prije i nakon pridruživanja zemlje monetarnoj uniji - Eurozonu. Modeli su procijenjeni i identificirani prema prezentiranoj teoriji. Zatim je napravljena usporedba modela s ciljem identifikacije učinaka pridruživanja monetarnoj uniji te su analizirane funkcije impulsnog odziva i dekompozicija varijance.
Sažetak (engleski)
This thesis presents a theoretical overview of Vector AutoRegressive (VAR) models and explains the theoretical background of parameter estimation and model identification procedures. Within this context, information criteria, stability criteria, and the least squares method are thoroughly explained. The theoretical concepts of autocorrelation, heteroskedasticity, and normality tests for residuals are detailed, providing a theoretical framework for residual analysis based on these tests to verify the assumptions of the least squares method. Additionally, as part of model identification, two restricting methods are presented: Cholesky decomposition and, specifically for the model in this paper, block exogeneity. Furthermore, two VAR models with block exogeneity restrictions are presented, analyzing the effects of external shocks on a small open economy - the Republic of Slovenia - in the periods before and after joining the monetary union - the Eurozone. The models are estimated and identified according to the presented theory. A comparison of the models is then conducted to identify the effects of joining the monetary union, and impulse response functions and variance decomposition are analyzed.
Ključne riječi
Ključne riječi (engleski)
Jezikhrvatski
URN:NBNurn:nbn:hr:217:614244
Studijski programNaziv: Financijska i poslovna matematika
Vrsta studija: sveučilišni
Stupanj studija: diplomski
Akademski / stručni naziv: sveučilišni magistar matematike (univ. mag. math.)
Vrsta resursaTekst
Način izrade datotekeIzvorno digitalna
Prava pristupaOtvoreni pristup
Uvjeti korištenjaIkona licence Zaštićeno autorskim pravom.
Datum i vrijeme pohrane2024-02-07 16:27:31