prikaz prve stranice dokumenta Metode najgoreg slučaja u teoriji portfelja
  Preuzmi
PDF 422.01 KB
diplomski rad
Metode najgoreg slučaja u teoriji portfelja
Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, 2023. urn:nbn:hr:217:543825
Jurišić, Anđela
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Matematički odsjek

Institucijski repozitorij: Repozitorij Prirodoslovno-matematičkog fakulteta

Citirajte ovaj rad

Jurišić, A. (2023). Metode najgoreg slučaja u teoriji portfelja (Diplomski rad). Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet. Preuzeto s https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:217:543825

Jurišić, Anđela. "Metode najgoreg slučaja u teoriji portfelja." Diplomski rad, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, 2023. https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:217:543825

Jurišić, Anđela. "Metode najgoreg slučaja u teoriji portfelja." Diplomski rad, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, 2023. https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:217:543825

Jurišić, A. (2023). 'Metode najgoreg slučaja u teoriji portfelja', Diplomski rad, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, citirano: 23.12.2024., https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:217:543825

Jurišić A. Metode najgoreg slučaja u teoriji portfelja [Diplomski rad]. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet; 2023 [pristupljeno 23.12.2024.] Dostupno na: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:217:543825

A. Jurišić, "Metode najgoreg slučaja u teoriji portfelja", Diplomski rad, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb, 2023. Dostupno na: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:217:543825

Za citiranje koristite ovu mrežnu adresu: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:217:543825
Podaci o radu
NaslovMetode najgoreg slučaja u teoriji portfelja
Naslov (engleski)Worst case methods in portfolio theory
AutorAnđela Jurišić
MentorMarko Vrdoljak (mentor)
Član povjerenstvaMarko Vrdoljak (predsjednik povjerenstva)
Član povjerenstvaDamir Bakić (član povjerenstva)
Član povjerenstvaNenad Antonić (član povjerenstva)
Član povjerenstvaEduard Marušić-Paloka (član povjerenstva)
Ustanova koja je dodijelila
akademski / stručni stupanj		Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
(Matematički odsjek)
Zagreb
Datum i država obrane2023-07-19, Hrvatska
Znanstveno / umjetničko
područje, polje i grana		PRIRODNE ZNANOSTI
Matematika
Sažetak
Cilj ovog rada bio je prikazati metodu najgoreg slučaja u teoriji portfelja. Uveli smo teorijsku podlogu potrebnu za razumijevanje zadaće optimizacije portfelja te promatrali optimizaciju portfelja u kontekstu metode najgoreg slučaja, konkretno mjere \(l_{\infty}\). U prvom poglavlju definirali smo mjere rizika \(l_{\infty}\) i alternativnu \(l_{\infty}\). Pretpostavljajući da kratka prodaja nije dozvoljena, izveli smo eksplicitno rješenje i analizirali optimalnu investicijsku strategiju za učinkovitu granicu problema optimizacije portfelja. Optimalnost rješenja osigurana je pomoću Karush-Kuhn-Tuckerovih uvjeta. U trećem poglavlju analizirali smo ukupni rizik portfelja te usporedili model \(l_{\infty}\) i model srednje varijance kojeg je uveo Markowitz.
Sažetak (engleski)
The aim of this paper was to present the worst-case method in portfolio theory. We provided the necessary theoretical background for understanding portfolio optimization and focused on portfolio optimization using the worst-case method, specifically the \(l_{\infty}\) risk measure. In the first chapter, we defined the \(l_{\infty}$ and the alternative \(l_{\infty}\) risk measures. Assuming the absence of short selling, we derived an explicit solution and analyzed the optimal investment strategy for the efficient frontier of the portfolio optimization problem. The optimality of the solution was ensured through the Karush-Kuhn-Tucker conditions. In the third chapter, we analyzed the overall portfolio risk and compared the \(l_{\infty}\) model with the mean-variance model introduced by Markowitz.
Ključne riječi
Jezikhrvatski
URN:NBNurn:nbn:hr:217:543825
Studijski programNaziv: Financijska i poslovna matematika
Vrsta studija: sveučilišni
Stupanj studija: diplomski
Akademski / stručni naziv: sveučilišni magistar matematike (univ. mag. math.)
Vrsta resursaTekst
Način izrade datotekeIzvorno digitalna
Prava pristupaOtvoreni pristup
Uvjeti korištenjaIkona licence Zaštićeno autorskim pravom.
Datum i vrijeme pohrane2024-02-08 16:29:13