prikaz prve stranice dokumenta Izrada optimalnog portfelja uz rizik modeliran VaR-om
  Preuzmi
PDF 367.08 KB
diplomski rad
Izrada optimalnog portfelja uz rizik modeliran VaR-om
Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, 2024. urn:nbn:hr:217:550500
Gomerčić, Filip
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Matematički odsjek

Institucijski repozitorij: Repozitorij Prirodoslovno-matematičkog fakulteta

Citirajte ovaj rad

Gomerčić, F. (2024). Izrada optimalnog portfelja uz rizik modeliran VaR-om (Diplomski rad). Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet. Preuzeto s https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:217:550500

Gomerčić, Filip. "Izrada optimalnog portfelja uz rizik modeliran VaR-om." Diplomski rad, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, 2024. https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:217:550500

Gomerčić, Filip. "Izrada optimalnog portfelja uz rizik modeliran VaR-om." Diplomski rad, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, 2024. https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:217:550500

Gomerčić, F. (2024). 'Izrada optimalnog portfelja uz rizik modeliran VaR-om', Diplomski rad, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, citirano: 23.11.2024., https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:217:550500

Gomerčić F. Izrada optimalnog portfelja uz rizik modeliran VaR-om [Diplomski rad]. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet; 2024 [pristupljeno 23.11.2024.] Dostupno na: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:217:550500

F. Gomerčić, "Izrada optimalnog portfelja uz rizik modeliran VaR-om", Diplomski rad, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb, 2024. Dostupno na: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:217:550500

Za citiranje koristite ovu mrežnu adresu: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:217:550500
Podaci o radu
NaslovIzrada optimalnog portfelja uz rizik modeliran VaR-om
Naslov (engleski)Creation of an optimal portfolio with risk modeled by VaR
AutorFilip Gomerčić
MentorNikola Sandrić (mentor)
Član povjerenstvaNikola Sandrić (predsjednik povjerenstva)
Član povjerenstvaSonja Štimac (član povjerenstva)
Član povjerenstvaMiljenko Huzak (član povjerenstva)
Član povjerenstvaMiljenko Marušić (član povjerenstva)
Ustanova koja je dodijelila
akademski / stručni stupanj		Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
(Matematički odsjek)
Zagreb
Datum i država obrane2024-03-01, Hrvatska
Znanstveno / umjetničko
područje, polje i grana		PRIRODNE ZNANOSTI
Matematika
Sažetak
Cilj ovog rada bio je predstaviti te pojasniti dvije bitne strane investiranja - najprije odabir portfelja te zatim kontrolu rizika povezanih s investiranjem. U svrhu optimizacije portfelja predstavili smo optimizaciju portfelja kako ju je zamislio Markowitz u svojoj modernoj teoriji portfelja, raspravljali smo o svrsi diverzifikacije te smo uveli pojam efikasne granice te s njom povezanih efikasnih portfelja. Radi jasnijeg razumijevanja mjere rizika, tzv. rizične vrijednosti (eng. Value-at-Risk), pokazali smo nekoliko načina za njen izračun (povijesna metoda, parametarska metoda te metoda Monte Carlo simulacija) te komentirali prednosti i nedostatke svakog načina. Na kraju, kako bi se odmaknuli od teorijskog pogleda, prikazali smo primjerom kako se može izračunati portfelj minimalne varijance te smo na njemu izračunali VaR koristeći povijesnu metodu.
Sažetak (engleski)
The aim of this paper was to present and clarify two important aspects of investing - firstly, the concept of portfolio selection, and then the control of investment-related risks. For the purpose of portfolio optimization, we introduced portfolio optimization as envisioned by Markowitz in his Modern Portfolio Theory, furthermore, we discussed the purpose of diversification and introduced the concept of the efficient frontier and with it related efficient portfolios. In order to better understand the risk measure Value-at-Risk, we presented several methods for its calculation (historical method, parametric method and Monte Carlo simulation method) and commented on the advantages and disadvantages of each method. Finally, to step away from the theoretical view, we constructed an example of the process to calculate the minimum-variance portfolio and calculated the Value-at-Risk metric on it by implementing the historical method.
Ključne riječi
Jezikhrvatski
URN:NBNurn:nbn:hr:217:550500
Studijski programNaziv: Financijska i poslovna matematika
Vrsta studija: sveučilišni
Stupanj studija: diplomski
Akademski / stručni naziv: sveučilišni magistar matematike (univ. mag. math.)
Vrsta resursaTekst
Način izrade datotekeIzvorno digitalna
Prava pristupaOtvoreni pristup
Uvjeti korištenjaIkona licence Zaštićeno autorskim pravom.
Datum i vrijeme pohrane2024-03-13 10:06:20