prikaz prve stranice dokumenta Američka put opcija u Black-Scholes-Mertonovom modelu
  Preuzmi
PDF 259.21 KB
diplomski rad
Američka put opcija u Black-Scholes-Mertonovom modelu
Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, 2018. urn:nbn:hr:217:323284
Galenić, Marko
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Matematički odsjek

Institucijski repozitorij: Repozitorij Prirodoslovno-matematičkog fakulteta

Citirajte ovaj rad

Galenić, M. (2018). Američka put opcija u Black-Scholes-Mertonovom modelu (Diplomski rad). Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet. Preuzeto s https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:217:323284

Galenić, Marko. "Američka put opcija u Black-Scholes-Mertonovom modelu." Diplomski rad, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, 2018. https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:217:323284

Galenić, Marko. "Američka put opcija u Black-Scholes-Mertonovom modelu." Diplomski rad, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, 2018. https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:217:323284

Galenić, M. (2018). 'Američka put opcija u Black-Scholes-Mertonovom modelu', Diplomski rad, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, citirano: 26.11.2024., https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:217:323284

Galenić M. Američka put opcija u Black-Scholes-Mertonovom modelu [Diplomski rad]. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet; 2018 [pristupljeno 26.11.2024.] Dostupno na: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:217:323284

M. Galenić, "Američka put opcija u Black-Scholes-Mertonovom modelu", Diplomski rad, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb, 2018. Dostupno na: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:217:323284

Za citiranje koristite ovu mrežnu adresu: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:217:323284
Podaci o radu
NaslovAmerička put opcija u Black-Scholes-Mertonovom modelu
AutorMarko Galenić
MentorZoran Vondraček (mentor)
Član povjerenstvaZoran Vondraček (predsjednik povjerenstva)
Član povjerenstvaMarko Erceg (član povjerenstva)
Član povjerenstvaTomislav Berić (član povjerenstva)
Član povjerenstvaBojan Basrak (član povjerenstva)
Ustanova koja je dodijelila
akademski / stručni stupanj		Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
(Matematički odsjek)
Zagreb
Datum i država obrane2018-07-12, Hrvatska
Znanstveno / umjetničko
područje, polje i grana		PRIRODNE ZNANOSTI
Matematika
Sažetak
Kroz ovaj diplomski rad smo se upoznali sa osnovama stohastičke analize i Black-Scholes-Mertonovog modela financijskog tržišta. Glavni cilj je bio što jednostavnije opisati kako bi cijena izvedenice ovisila o financijskom instrumentu na koji je napisana. Naravno, u praksi cijena ne mora biti točno jednaka teoretskoj cijeni, jer smo isključili puno pretpostavki o financijskim tržištima (na primjer, cijenu trgovanja, to jest trenje tržišta). Posebno smo proučavali vrijednost američke put opcije i njezina svojstva.
Sažetak (engleski)
Through this graduate thesis we learned about the basics of stochastic analysis and the Black-Scholes-Merton model of the financial market. The main goal was to describe how the price of a derivative depended on the underlying financial instrument. Of course, in practice, price does not have to be exactly equal to theoretical price, because we have excluded many assumptions about financial markets (for example, the price of trading, that is, friction of the market). We have specifically studied the value of the American put option and its properties.
Ključne riječi
Ključne riječi (engleski)
Jezikhrvatski
URN:NBNurn:nbn:hr:217:323284
Studijski programNaziv: Financijska i poslovna matematika
Vrsta studija: sveučilišni
Stupanj studija: diplomski
Akademski / stručni naziv: magistar/magistra matematike (mag. math.)
Vrsta resursaTekst
Način izrade datotekeIzvorno digitalna
Prava pristupaOtvoreni pristup
Uvjeti korištenjaIkona licence Zaštićeno autorskim pravom.
Datum i vrijeme pohrane2018-11-23 11:49:25