prikaz prve stranice dokumenta Binomni model kamatnih stopa
  Preuzmi
PDF 419.48 KB
diplomski rad
Binomni model kamatnih stopa
Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, 2018. urn:nbn:hr:217:267963
Labaš, Petra
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Matematički odsjek

Institucijski repozitorij: Repozitorij Prirodoslovno-matematičkog fakulteta

Citirajte ovaj rad

Labaš, P. (2018). Binomni model kamatnih stopa (Diplomski rad). Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet. Preuzeto s https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:217:267963

Labaš, Petra. "Binomni model kamatnih stopa." Diplomski rad, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, 2018. https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:217:267963

Labaš, Petra. "Binomni model kamatnih stopa." Diplomski rad, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, 2018. https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:217:267963

Labaš, P. (2018). 'Binomni model kamatnih stopa', Diplomski rad, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, citirano: 23.11.2024., https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:217:267963

Labaš P. Binomni model kamatnih stopa [Diplomski rad]. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet; 2018 [pristupljeno 23.11.2024.] Dostupno na: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:217:267963

P. Labaš, "Binomni model kamatnih stopa", Diplomski rad, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb, 2018. Dostupno na: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:217:267963

Za citiranje koristite ovu mrežnu adresu: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:217:267963
Podaci o radu
NaslovBinomni model kamatnih stopa
AutorPetra Labaš
MentorZoran Vondraček (mentor)
Član povjerenstvaZoran Vondraček (predsjednik povjerenstva)
Član povjerenstvaGoran Muić (član povjerenstva)
Član povjerenstvaVjeran Hari (član povjerenstva)
Član povjerenstvaZlatko Drmač (član povjerenstva)
Ustanova koja je dodijelila
akademski / stručni stupanj		Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
(Matematički odsjek)
Zagreb
Datum i država obrane2018-09-24, Hrvatska
Znanstveno / umjetničko
područje, polje i grana		PRIRODNE ZNANOSTI
Matematika
Sažetak
U ovom radu proučili smo binomni model za vrednovanje financijske imovine ovisne o kamatnim stopama. Početni dio rada čini razmatranje teorije o beskuponskim obveznicama jer su nam one potrebne za definiranje cijena ostalih vrsta ugovora. Već na samom početku uvodimo i pojam ekvivalentne martingalne mjere kako bismo osigurali da model ne podržava mogućnost arbitraže. Na taj način za sve vrste imovine izvodimo cijene neutralne na rizik te dolazimo do teorema koji dokazuje da su svi procesi, koji opisuju diskontirane vrijednosti portfelja, zapravo martingali. Upravo taj teorem čini temelje za nastavak razvoja modela. U ostatku rada uspoređujemo različite vrste ugovora i njihove cijene (swap, cap, floor, forward i futures) te zaključke demonstriramo kroz primjere. Definiramo još i tzv. forward mjeru koja nam olakšava računanje cijena izvedenica
Sažetak (engleski)
This paper presents the binomial model which is useful for evaluating prices of interest rate depending assets. We started with a discussion about zero-coupon bonds because they are necessary for pricing of the other asset classes. At the very beginning, equivalent martingale measure is introduced in order to avoid the arbitrage. According to this assumption, we developed risk-neutral prices for all asset classes and stated the theorem which claims that all discounted portfolio processes are martingales. This result is the basis for the rest of the thesis. Also, different types of contracts (swap, cap, floor, forward and futures) and their prices were compared and demonstrated through the examples. Furthermore, we introduced a forward measure which makes the pricing of derivative securities pretty simpler in regards to martingale measure.
Ključne riječi
Ključne riječi (engleski)
Jezikhrvatski
URN:NBNurn:nbn:hr:217:267963
Studijski programNaziv: Financijska i poslovna matematika
Vrsta studija: sveučilišni
Stupanj studija: diplomski
Akademski / stručni naziv: magistar/magistra matematike (mag. math.)
Vrsta resursaTekst
Način izrade datotekeIzvorno digitalna
Prava pristupaOtvoreni pristup
Uvjeti korištenjaIkona licence Zaštićeno autorskim pravom.
Datum i vrijeme pohrane2019-05-30 11:32:06