prikaz prve stranice dokumenta Rizik neispunjenja obveza reosiguratelja
  Preuzmi
PDF 1.42 MB
završni specijalistički
Rizik neispunjenja obveza reosiguratelja
Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, 2021. urn:nbn:hr:217:953958
Popovčić, Martina
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Matematički odsjek

Institucijski repozitorij: Repozitorij Prirodoslovno-matematičkog fakulteta

Citirajte ovaj rad

Popovčić, M. (2021). Rizik neispunjenja obveza reosiguratelja (Završni specijalistički). Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet. Preuzeto s https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:217:953958

Popovčić, Martina. "Rizik neispunjenja obveza reosiguratelja." Završni specijalistički, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, 2021. https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:217:953958

Popovčić, Martina. "Rizik neispunjenja obveza reosiguratelja." Završni specijalistički, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, 2021. https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:217:953958

Popovčić, M. (2021). 'Rizik neispunjenja obveza reosiguratelja', Završni specijalistički, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, citirano: 23.12.2024., https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:217:953958

Popovčić M. Rizik neispunjenja obveza reosiguratelja [Završni specijalistički]. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet; 2021 [pristupljeno 23.12.2024.] Dostupno na: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:217:953958

M. Popovčić, "Rizik neispunjenja obveza reosiguratelja", Završni specijalistički, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb, 2021. Dostupno na: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:217:953958

Za citiranje koristite ovu mrežnu adresu: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:217:953958
Podaci o radu
NaslovRizik neispunjenja obveza reosiguratelja
AutorMartina Popovčić
MentorDamir Bakić (mentor)
Ustanova koja je dodijelila
akademski / stručni stupanj		Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
(Matematički odsjek)
Zagreb
Datum i država obrane2021-02-01, Hrvatska
Znanstveno / umjetničko
područje, polje i grana		PRIRODNE ZNANOSTI
Matematika
Sažetak
Nova regulativa solventnosti u europskom sektoru osiguranja, nazvana Solventnost II, u potpunosti transformira sustav procjene kapitalnih zahtjeva. Cilj ovog rada je analiza primjerenosti kalibracije kreditnog rizika druge ugovorne strane, odnosno rizika neplaćanja obveza druge ugovorne strane, prema modelima predloženim u kvantitativnim studijama utjecaja, detaljnije trećoj i četvrtoj te usporedba sa petom. Da bismo to učinili, uspoređujemo kapitalne zahtjeve alternativnih pristupa, naspram onih definiranih standardnim pristupom navedenim u QIS specifikacijama. Rezultati pokazuju da uporaba vjerojatnosti koja se temelji na metodologiji Vasicek-ovog pristupa u modeliranju kreditnog rizika te određivanju koeficijenta korelacije koristeći Herfindal-Hirschman indeks u usporedbi s onima temeljenim na CvaR mjeri, rezultira znatno višim kapitalnim zahtjevima. Osim toga, model predložen u QIS4 temeljen na Vasicek-ovoj distribuciji nije prikladan kada se smanji broj ugovornih strana, što je uobičajena situacija u europskom sektoru osiguranja. Novi je prijedlog (QIS5 ili Ter Berg model) prikladniji od prethodnog, ali zahtijeva daljnja istraživanja kako bi se poboljšala hipoteza o kalibraciji i, na taj način, bolje približile procjene stvarno pretpostavljenom riziku.
Sažetak (engleski)
The new solvency regulation in the European insurance sector, denominated Solvency II, has been completely transforming the system of capital requirements estimation. The aim of this paper is to analyze the adequacy of the calibration of the counterparty default risk by the models proposed in quantitative impact studies, the third and forth and comparison to the fifth impact study. To do this, the capital requirements obtained by the Vasicek credit methodology and Herfindal-Hirschman correlation index has been compared against the model based on the standard approach in respective QIS. The results show that the usage of probabilities based on the methodology of Vasicek compared to those based on CVaR measure result in higher capital requirements. In addition, the model proposed in QIS4 based on Vasicek distribution is not appropriate when the number of counterparties is reduced, a common situation in the European insurance sector. Moreover, the new proposal (QIS5 or Ter Berg model) is more suitable than its predecessor but requires further research in order to improve the calibration hypothesis and, thus, to better approximate estimates to the risk actually assumed.
Ključne riječi
Ključne riječi (engleski)
Jezikhrvatski
URN:NBNurn:nbn:hr:217:953958
Studijski programNaziv: Aktuarska matematika
Vrsta studija: sveučilišni
Stupanj studija: poslijediplomski specijalistički
Akademski / stručni naziv: sveučilišni/a specijalist/ specijalistica aktuarske matematike (univ. spec. actuar. math.)
Vrsta resursaTekst
Način izrade datotekeIzvorno digitalna
Prava pristupaOtvoreni pristup
Uvjeti korištenjaIkona licence Zaštićeno autorskim pravom.
Datum i vrijeme pohrane2021-02-19 12:00:33