prikaz prve stranice dokumenta Mjere sistemskog rizika na kompleksnim mrežama
  Preuzmi
PDF 1.96 MB
diplomski rad
Mjere sistemskog rizika na kompleksnim mrežama
Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, 2021. urn:nbn:hr:217:252933
Klinčić, Luka
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Fizički odsjek

Institucijski repozitorij: Repozitorij Prirodoslovno-matematičkog fakulteta

Citirajte ovaj rad

Klinčić, L. (2021). Mjere sistemskog rizika na kompleksnim mrežama (Diplomski rad). Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet. Preuzeto s https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:217:252933

Klinčić, Luka. "Mjere sistemskog rizika na kompleksnim mrežama." Diplomski rad, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, 2021. https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:217:252933

Klinčić, Luka. "Mjere sistemskog rizika na kompleksnim mrežama." Diplomski rad, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, 2021. https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:217:252933

Klinčić, L. (2021). 'Mjere sistemskog rizika na kompleksnim mrežama', Diplomski rad, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, citirano: 30.12.2024., https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:217:252933

Klinčić L. Mjere sistemskog rizika na kompleksnim mrežama [Diplomski rad]. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet; 2021 [pristupljeno 30.12.2024.] Dostupno na: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:217:252933

L. Klinčić, "Mjere sistemskog rizika na kompleksnim mrežama", Diplomski rad, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb, 2021. Dostupno na: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:217:252933

Za citiranje koristite ovu mrežnu adresu: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:217:252933
Podaci o radu
NaslovMjere sistemskog rizika na kompleksnim mrežama
Naslov (engleski)Measures of systemic risk on complex networks
AutorLuka Klinčić
MentorHrvoje Štefančić (mentor)
MentorDavor Horvatić (komentor)
Član povjerenstvaDavor Horvatić (predsjednik povjerenstva)
Član povjerenstvaHrvoje Štefančić (član povjerenstva)
Član povjerenstvaNikola Poljak (član povjerenstva)
Član povjerenstvaKrešimir Kumerički (član povjerenstva)
Član povjerenstvaMatko Milin (član povjerenstva)
Ustanova koja je dodijelila
akademski / stručni stupanj		Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
(Fizički odsjek)
Zagreb
Datum i država obrane2021-02-26, Hrvatska
Znanstveno / umjetničko
područje, polje i grana		PRIRODNE ZNANOSTI
Fizika
Sažetak
Cilj ovog rada je modelirati financijske sustave kompleksnim mrežama te razmotriti nekoliko mjera sistemskog rizika koje kao ulaznu informaciju imaju jedino iznos međubankarskih investicija. Kao mehanizam širenja i amplifikacije inicijalnog financijskog šoka na mreži kori šten je DebtRank algoritam, a mreža banaka modelirana je Erdős-Rényi nasumičnim grafom. Razvijenim mjerama procjenjujemo rizik od triju kategorija inicijalnih financijskih šokova: uniformnog, lokaliziranog i općeg višeparametarskog šoka te je za svaku od njih ispitana ovisnost iznosa mjere o pojedinom parametru mreže, što je postignuto usrednjivanjem veličine na ansamblu mnoštva mreža.
Sažetak (engleski)
The goal of this thesis is to model financial systems using complex networks framework and consider several measures of systemic risk that would use only interbank investments as input information. Dynamics of financial shock spreading and amplification was determined by the DebtRank algorithm which was applied to the Erdős-Rényi random graph model. The developed measures tackle three types of initial financial shocks: uniform, localised and general multiparameter shocks and each of them was further analysed in dependence on network parameters by averaging over an ensemble of many networks.
Ključne riječi
Ključne riječi (engleski)
Jezikhrvatski
URN:NBNurn:nbn:hr:217:252933
Studijski programNaziv: Fizika; smjerovi: istraživački
Smjer: istraživački
Vrsta studija: sveučilišni
Stupanj studija: integrirani preddiplomski i diplomski
Akademski / stručni naziv: magistar/magistra fizike (mag. phys.)
Vrsta resursaTekst
Način izrade datotekeIzvorno digitalna
Prava pristupaOtvoreni pristup
Uvjeti korištenjaIkona licence Zaštićeno autorskim pravom.
Datum i vrijeme pohrane2021-04-28 10:18:48