prikaz prve stranice dokumenta Primjena fizikalnih koncepata i Monte Carlo metoda u procjeni financijskih opcija
  Preuzmi
PDF 1.94 MB
diplomski rad
Primjena fizikalnih koncepata i Monte Carlo metoda u procjeni financijskih opcija
Split: Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno-matematički fakultet, 2021. urn:nbn:hr:166:283835
Pavičić Donkić, Mihaela
Sveučilište u Splitu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Odjel za fiziku

Institucijski repozitorij: repozitorij.pmfst.unist.hr

Citirajte ovaj rad

Pavičić Donkić, M. (2021). Primjena fizikalnih koncepata i Monte Carlo metoda u procjeni financijskih opcija (Diplomski rad). Split: Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno-matematički fakultet. Preuzeto s https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:166:283835

Pavičić Donkić, Mihaela. "Primjena fizikalnih koncepata i Monte Carlo metoda u procjeni financijskih opcija." Diplomski rad, Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno-matematički fakultet, 2021. https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:166:283835

Pavičić Donkić, Mihaela. "Primjena fizikalnih koncepata i Monte Carlo metoda u procjeni financijskih opcija." Diplomski rad, Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno-matematički fakultet, 2021. https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:166:283835

Pavičić Donkić, M. (2021). 'Primjena fizikalnih koncepata i Monte Carlo metoda u procjeni financijskih opcija', Diplomski rad, Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno-matematički fakultet, citirano: 23.11.2024., https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:166:283835

Pavičić Donkić M. Primjena fizikalnih koncepata i Monte Carlo metoda u procjeni financijskih opcija [Diplomski rad]. Split: Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno-matematički fakultet; 2021 [pristupljeno 23.11.2024.] Dostupno na: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:166:283835

M. Pavičić Donkić, "Primjena fizikalnih koncepata i Monte Carlo metoda u procjeni financijskih opcija", Diplomski rad, Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Split, 2021. Dostupno na: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:166:283835

Za citiranje koristite ovu mrežnu adresu: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:166:283835
Podaci o radu
NaslovPrimjena fizikalnih koncepata i Monte Carlo metoda u procjeni financijskih opcija
Naslov (engleski)Application of Physical Concepts and Monte Carlo Methods for Pricing Financial Options
AutorMihaela Pavičić Donkić
MentorPetar Stipanović (mentor)
Član povjerenstvaPetar Stipanović (predsjednik povjerenstva)
Član povjerenstvaIvana Weber (član povjerenstva)
Član povjerenstvaŽarko Kovač (član povjerenstva)
Ustanova koja je dodijelila
akademski / stručni stupanj		Sveučilište u Splitu
Prirodoslovno-matematički fakultet
(Odjel za fiziku)
Split
Datum i država obrane2021-09-29, Hrvatska
Znanstveno / umjetničko
područje, polje i grana		PRIRODNE ZNANOSTI
Fizika
Sažetak
U radu se istražuju metode određivanja cijena različitih vrsta financijskih opcija u svrhu istraživanja primjene Brownovog gibanja i Monte Carlo simulacija u financijama. Cijene opcija ovise o cijenama dionica te je stoga potrebno simulirati njihovo kretanje. Usporedbom simulacije Brownovog gibanja s cijenama dionice, pokaže se da je Brownovo gibanje uistinu dobar kandidat za opisivanje kretanja cijena dionica. U svrhu određivanja cijena opcija koristi se nekoliko metoda, a neke od njih uključuju i promatranje kretanja cijena kao Brownovog gibanja. Metode se primjenjuju na primjeru te se uspoređuju cijene dobivene različitim metodama. Pokaže se da sve metode daju približno jednaku cijenu, te se stoga mogu koristiti u prikladnim slučajevima.
Sažetak (engleski)
This thesis investigates the methods of evaluating the prices of different types of financial options with the purpose of researching the application of the Brownian motion and Monte Carlo simulations in finance. Option prices depend on stock prices, and it is therefore necessary to simulate their movement. Comparing the simulation of Brownian motion with stock prices, it turns out that Brownian motion is indeed a good candidate for describing stock price movements. For option pricing purposes, the thesis uses several methods, some of which include observing price movement as Brownian motion. The methods are applied on an example and the prices obtained by different methods are compared. It turns out that all methods give approximately the same price and can therefore be used in appropriate cases.
Ključne riječi
Ključne riječi (engleski)
Jezikhrvatski
URN:NBNurn:nbn:hr:166:283835
Studijski programNaziv: Fizika; smjerovi: Nastavnički, Astrofizika, Biofizika, Fizika okoliša, Računarska fizika, Astrofizika i fizika elementarnih čestica
Smjer: Računarska fizika
Vrsta studija: sveučilišni
Stupanj studija: diplomski
Akademski / stručni naziv: magistar/magistra fizike (mag. phys.)
Vrsta resursaTekst
Način izrade datotekeIzvorno digitalna
Prava pristupaOtvoreni pristup
Uvjeti korištenjaIkona licence Imenovanje-Nekomercijalno-Bez prerada 4.0 međunarodna (CC BY-NC-ND 4.0)
Datum i vrijeme pohrane2021-10-19 12:53:04