| Naslov | ANALIZA RIZIKA DIONICA UKLJUČENIH U CROBEXindustrija INDEKS ZAGREBAČKE BURZE |
| Naslov (engleski) | RISK ANALYSIS OF SHARES INCLUDED in CROBEXindustry ZAGREB STOCK EXCHANGE INDEX |
| Autor | Matea Barbarić |
| Mentor | Dolores Pušar Banović (mentor) |
Ustanova koja je dodijelila
akademski / stručni stupanj | Veleučilište RRiF
Zagreb |
| Datum i država obrane | 2024-03-25, Hrvatska |
Znanstveno / umjetničko
područje, polje i grana | DRUŠTVENE ZNANOSTI
Ekonomija |
| Sažetak | U svijetu se oduvijek pridodavala pozornost rizicima koji nas okružuju te pravovremenom reagiranju na iste. Iako u literaturi postoje razne definicije rizika svim definicijama zajednička crta je mogućnost kvantificiranja nepovoljnog događaja koji se može dogoditi. Rizik se dijeli na onaj koji je moguće izbjeći diverzifikacijom i na sistemski odnosno tržišni rizik koji nije moguće diversificirati. Svaki investitor koji ulaže u određeni vrijednosni papir ili portfelj na tržištu želi moći kvantificirati rizik kojemu je izložen. Kada se govori o kvantificiranju rizika dionica investitor može izračunati očekivanu stopu povrata, standardnu
devijaciju, varijancu, kovarijancu, koeficijent korelacije i beta koeficijent za svaku od dionica koja kotira na burzi. Beta koeficijent je pokazatelj koji ukazuje u kolikoj se mjeri prinos određene dionice kreće u odnosu s prinosima tržišta. Također, moguće je izračunavati i tržišni rizik jednom od metoda: rizina vrijednost (VaR), uvjetna rizina vrijednost (CVaR), analizom osjetljivosti, analizom scenarija ili Monte Carlo analizom. U ovome radu izračunate su očekivana stopa povrata, standardna devijacija, varijanca,
kovarijanca, koeficijent korelacije te beta koeficijent za dionice uključene u CROBEXindustrija indeks Zagrebačke burze na godišnjoj razini za razdoblje 2014. – 2022. godine. Također za iste dionice izračunata je i rizična vrijednost (VaR) te uvjetna rizična
vrijednost (CVaR). |
| Sažetak (engleski) | People have always paid attention to risk and timely response to it. Although there are
various definitions of risk in literature, the common feature for all definitions is the
possibility to quantify an adverse event that may occur. There are two types of risk: the one
which can be avoided by diversification and systemic or market risk which is non
diversifiable. Every investor investing in a particular security or portfolio on the market want
to be able to quantify the risk to which he is exposed. When it comes to quantifying risk of
shares, the investor can calculate the expected rate of return, standard deviation, variance,
covariance, correlation coefficient and beta coefficient for each share quoted on the stock
exchange. The beta is an indicator of the extent to which the yield of a given share moves in
relation to the yields of the market. It is also possible to calculate market risk using one of
the following methods: risk value (VaR), conditional risk value (CVaR), sensitivity analysis,
scenario analysis or Monte Carlo analysis.
Expected rate of return, standard deviation, variance, covariance, correlation coefficient and
beta coefficient for shares included in CROBEXindustry index Zagreb stock exchange are
calculated in this paper. Calculations are made on annual basis for the period 2014. – 2022.
Risk value (VaR) and conditional risk value (CVaR) were also calculated for these shares. |
| Ključne riječi |
|
| Ključne riječi (engleski) |
|
| Jezik | hrvatski |
| URN:NBN | urn:nbn:hr:198:897274 |
| Studijski program | Naziv: Korporativne financije
Vrsta studija: stručni
Stupanj studija: diplomski
Akademski / stručni naziv: magistar/magistra korporativnih financija (mag. oec.) |
| Vrsta resursa | Tekst |
| Način izrade datoteke | Izvorno digitalna |
| Prava pristupa | Pristup korisnicima matične ustanove |
| Uvjeti korištenja |  |
| Datum i vrijeme pohrane | 2024-08-06 11:01:10 |
